La strategia dell’1% a settimana

Il trading in borsa può essere così semplice. Sapete cos’è l’uno per cento nel panorama motociclistico? Ebbene, il 99% dei motociclisti cerca di rispettare la legge e l’ordine. Ciò che resta è l’1% a cui non interessano le regole. Il paragone è inverosimile, ma la strategia seguente rinuncia alle classiche regole del trading. Dimentica tutto ciò che insegnano i coach di trading e i libri di borsa…

[wcr]

Non sarebbe bello se potessi realizzare un profitto percentuale ogni settimana? Sembra allettante, vero? La strategia descritta di seguito è estremamente semplice e potrebbe essere implementata anche da operatori non azionari. Tuttavia, per avere successo serve una disciplina ferrea.

Sfruttare le probabilità statistiche

Immagina di acquistare in un mercato quando è sceso dell’1% e di venderlo quando ha recuperato il calo. Sembra molto semplice, ma sfortunatamente non lo è. Occorrono infatti alcune regole aggiuntive, che potremo scoprire attraverso opportuni backtesting. Ti renderai presto conto che ci sono molte fasi di mercato diverse, comprese quelle in cui devi aspettare a lungo affinché il mercato risalga e devi anche realizzare perdite per motivi di sicurezza. Dopotutto, non dovresti perdere tutti i tuoi profitti in fasi di mercato negative.

Chiudere in perdita può essere mentalmente faticoso. Spesso sei infastidito perché sapevi che il mercato sarebbe risalito dopo la perdita. Questa tesi potrebbe essere supportata solo dagli investitori del mercato azionario che non hanno vissuto gli anni 2000 e 2008. Che ci crediate o no: il mercato può mostrare ai partecipanti un comportamento sbagliato del mercato azionario per anni, per poi punirli duramente molto più tardi mostrando un lato completamente diverso. In realtà questo non accade solo ai principianti, ma purtroppo anche ai professionisti.

La logica della strategia di trading si basa sulle probabilità

Ogni giorno di trading della settimana contiene una probabilità di terminare con un segno positivo. Il tasso di successo nei giorni feriali per il Dow Jones Industrial è il seguente. Questi numeri mostrano che il mercato azionario ha la tendenza a correggere il lunedì i guadagni di venerdì. Dal punto di vista di un trader azionario, bisogna comportarsi in modo opposto: se i prezzi spesso si indeboliscono il lunedì, per i trader intelligenti dovrebbe essere un giorno di acquisto, e il venerdì sarebbe un ideale giorno di vendita. Come accennato, la strategia cerca di ottenere un profitto dell’1% a settimana. Per fare ciò, utilizza i dati giornalieri del TQQQ, rispecchiati dall’ETF quotato in borsa ProShares UltraPro QQQ (simbolo NYSE: TQQQ). È stato lanciato nel 2008 ed è gestito da ProShares Trust. Questo ETF mira a replicare tre volte il valore giornaliero dell’indice Nasdaq 100. «La performance è quindi tre volte più forte di quella dell’indice. Se il Nasdaq-100 aumenta dell’1%, il TQQQ aumenta del 3%. Al contrario, ciò significa anche che con una perdita dell’1%, l’indice riflette una perdita del 3% per il TQQQ. Si tratta di un ETF altamente speculativo che non è adatto agli investitori avversi al rischio. Tuttavia, la sua elevata volatilità offre buone possibilità di vincita. Un’implementazione concreta delle operazioni è mostrata nella figura 1.

Le regole del trading

Un ordine viene sempre effettuato il primo giorno di trading della settimana (lunedì) al prezzo di apertura. L’ordine contiene un ordine di acquisto con un limite inferiore dell’1% al prezzo di apertura. Questo vale per il primo giorno della settimana di trading. Se viene attivato l’ordine di acquisto, il giorno successivo si inserisce un ordine con obiettivo di profitto dell’1% in base al prezzo di entrata eseguito. Il nuovo ordine rimane sul mercato finché non viene cancellato (CGC). Se il prezzo di chiusura della posizione è inferiore dello 0,5% al ​​prezzo di entrata, il mercato è cambiato e le condizioni iniziali non sono più corrette. In questo caso, modifica il prezzo obiettivo con il prezzo di entrata. Quindi vendi la posizione al prezzo di entrata per uscire nuovamente dal mercato. C’è anche uno stop temporale: se la posizione long è ancora aperta alla fine della settimana, deve essere chiusa al prezzo di chiusura del venerdì.

Consiglio: Sebbene si tratti di una strategia giornaliera, per farla operare automaticamente è necessario un buon fornitore di dati sui prezzi in grado di fornire il prezzo di apertura giornaliero corretto in modo rapido e affidabile. Oppure puoi farlo da solo; l’impegno temporale è di cinque minuti a settimana. Puoi vedere dalle regole che esiste sia un’uscita temporizzata che un’uscita in pareggio. La regola della gestione del denaro è semplice: viene sempre investito il 100% del capitale di trading.

Ti aspettano fantastiche vincite

Il sistema di trading sembra molto rozzo, eppure è superiore alla maggior parte dei sistemi complessi. Chi avesse investito inizialmente 100.000 dollari, dopo dodici anni avrebbe raggiunto un capitale finale di 6,34 milioni di dollari. Tuttavia, la semplicità della strategia ha anche i suoi svantaggi. Dalla valutazione del sistema di trading risulta che era possibile un drawdown del 44,96% del capitale. Non è piacevole, anche se la percentuale media di successo del 63,47% dovrebbe calmare i nervi. Il rapporto medio di vincita/perdita (rapporto di profitto) di un’operazione era 1,12. Anche questo è un valore accettabile, che porta il sistema ad un fattore di profitto di 2,49. A questo valore non ci sono molti sistemi di trading ad alta frequenza che possono competere (vedi tabella 3).

Conclusione

La strategia consiste nel trarre vantaggio dalle normali fluttuazioni del mercato. Ogni giorno della settimana ha la propria probabilità di essere positivo. Esistono tendenze statistiche, poiché il lunedì è storicamente uno dei giorni più deboli della settimana. Pertanto, c’è una maggiore probabilità che ci sia un buon momento per acquistare in questo giorno di trading. La strategia può essere implementata utilizzando mezzi molto semplici, compresi altri strumenti di trading come i CFD.

Dion Kurczek Dion Kurczek è uno sviluppatore di software, trader, padre e artista astratto. Vive a Sarasota, in Florida. La sua passione è l’analisi tecnica e il backtesting. Nel 2000, Dion ha fondato Wealth-Lab.com, il primo sito web di backtesting a livello di portafoglio. Infos: https://www.wealth-lab.com/

[/wcr]