La stagionalità calcolata non sui prezzi, ma sul posizionamento dei trader
I mercati hanno un loro calendario. Alcuni periodi dell’anno, per via di raccolti, condizioni meteorologiche o altri fattori ricorrenti, producono movimenti di prezzo marcati.
Se si calcola il profilo medio di un titolo o di una materia prima su una serie di anni, si ottiene un’idea di come tende a comportarsi in una certa finestra temporale.
Il rapporto CoT, dal canto suo, rivela come sono schierati i diversi gruppi di operatori. Cosa succederebbe, allora, applicando la logica stagionale proprio ai dati CoT?
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