TRADING SYSTEM

31 gennaio 2018Non riesco a dormire, eppure caffè non ne ho bevuti, son tranquillo ma non dormo ugualmente! Faccio una scansione per vedere se c’è qualche titolo interessante ma il sistema mi dice solo Xilinx. Ve lo riporto qui il grafico del produttore di chips…. che non sono patatine!F1) XilinxXilinx, quotato sul Nasdaq si è presentato al test del supporto importante e per ora regge.Fonte: dati Bull & Bear FinanceVisto che non c’è molto altro che mi convince vediamo che si racconta su internet. Facendo un giro “in giro” trovo delle performances assurde sui cross CFD ma non solo. Mi chiedo se io non ci ho mai capito niente di trading! E forse non so programmare nemmeno molto bene visto che i miei trading system non raggiungono tali risultati. Da qui nasce la disanima e lo spunto per l’articolo. Se non altro condivido un ragionamento per arrivare al succo che magari sono io che ho evidenti limiti!HFT, l’avrete già vista da qualche parte questa sigla, High Frequency Trading. Fare operazioni di trading ad alta frequenza, generalmente sono i computer con programmi apposta che operano e non certo manualmente. Performances stratosferiche con curve inclinate a 45° o anche di più. Miiiiii, non sbagliano mai! Beati loro.Bah, io ho imparato che non è tutto oro quello che luccica, anzi, è prevalentemente oro del Giappone, così si dice dalle mie parti. Non se la prendano a male i giapponesi! E’ un detto popolare.Se prendo il mio trading system più performante che ho realizzato son lontano anni luce da tali risultati, eppure è un TS notevole, sulla carta. Se vi presento il report credo che in molti già lo vorrebbero!Eccola qui la tabella riassuntiva di quello che combina il mio TS. E’ applicato al Fib ma sul Dax funziona molto meglio.F2) FibFIB, resoconto di 1 anno di trading applicando il TS ad un chart a 5minuti.Fonte: dati Bruno PrelliNon riporto l’attenzione sul possibile gain ma su due altri aspetti, il primo è che le performances sono state ottenute usando un solo contratto, il secondo aspetto è che lo slippage sarà sempre a 0 in quanto i miei dati REALI del mio archivio mi permettono di usare e controllare con certezza quasi assoluta che se l’operazione doveva essere chiusa, sicuramente sarebbe stato preso il prezzo impostato. Riporto per curiosità l’andamento nella figura 3. Effettivamente anche il mio TS ha una bella inclinazione.F3) Equity del TSEquity del TS applicato a grafico 5min relativo alle ultime 300 sedute borsistiche.Fonte: dati Bruno PrelliE quest’altro è l’andamento mensile, cosa uno potrebbe aspettarsi! … come stipendio :-)F4) Analisi mensileReport con i saldi a livello mensile.Fonte: dati Bruno PrelliBene, facciamo i seri. I più attenti avranno notato che non ci sono i costi di commissione. Ecco che arriviamo ad uno dei punti cruciali e direi fondamentali, i costi.A parte gli scherzi, questo è un trading system altamente performante ma possiamo ridurlo a carta straccia nella realtà perché nell’HFT i costi di commissione sono la voce più importante di tutte. Più della bontà del sistema stesso. Se avete notato, in un anno sono state fatte oltre 12.000 operazioni. Queste hanno un costo e una incidenza enorme sulle performances. Basta far pagare oltre 1 euro di commissione che i trading system vanno in crisi, con 2 euro li metti quasi KO, oltre 2 li metti fuori gioco completamente! E chi ti propina il “giochetto” lo sa! La verità è dolorosa, brucia, anzi correggo, la mia verità per me è dolorosa e brucia…Nella figura 5 potete vedere come drasticamente le performances crollino e queste sono in grosso modo le performances REALI ottenibili pagando le commissioni 2 euro a contratto se si facesse HFT.F5) Performances con commissioniReport con saldi inclusivi dei costi di commissione a 2 euro per contratto.Fonte: dati Bruno PrelliCertamente bisogna dire che quanto emerge è frutto “delle mie capacità” quindi può essere che io non sia molto bravo né a inventarmi strategie ottimali e né a programmarle. Quindi c’è la speranza che chiunque possa fare meglio di quanto sono riuscito a fare io, forse! Nel frattempo mi son comprato uno di “questi miracolosi TS” e lo farò girare in reale. Poi racconterò cosa succederà, così vedrò di capire anche i miei limiti, mentre per l’oro vado a comprarmelo al banco metalli!Quien sabe. Bruno Prelli Bruno Prelli, mi avvicino ai mercati finanziari nel 1993 che da allora seguo costantemente e opero per gestire i miei investimenti. Ho partecipato a diversi concorsi fra cui le 2 edizioni della TRADERS’ Cup ottenendo un secondo posto nel 2014 sulle azioni e il primo posto nell’edizione 2015 sezione algotrading. Seguo costantemente i future sugli indici azionari e sulle azioni italiane. Attivo sui social o tramite il mio canale www.privatetrading.it