I Modelli Intraday più profittevoli

Parte 1 Debolezze mattutine sull’EUR/USD

In questa serie di articoli Holger Breuer vi presenta una serie di stagionalità interessanti e redditizie nel campo dell’intraday. Nel primo articolo, c’è una breve introduzione alla metodologia. Ora presentiamo una strategia che trae profitto dalle debolezze mattutine negli scambi su EUR/USD.

Zone d’intervento
Con il termine stagionalità si intendono in generale i trader che detengono posizioni nel corso di giorni o settimane. Nell’area infragiornaliera, tuttavia, l’approccio è ancora piuttosto sconosciuto. È proprio qui che entra in gioco la nostra serie di articoli. Qui vi presentiamo speciali strategie di trading per acquistare e vendere sulla base delle tendenze sistematiche dei movimenti dei prezzi nell’arco di una giornata. Di conseguenza, consideriamo di prendere posizioni overnight.

In questa serie di articoli verranno presentati diverse strategie e strumenti a riguardo. In primo luogo, si affronteranno l’idea di un trading “rozzo” e poi quella di un trading rigorosamente “logico”, in entrambi i casi saranno mostrati i parametri necessari da prendere in considerazione. L’autore, per convalidare la strategia tramite i risultati, mostrerà dei test retroattivi. I risultati sono presentati in forma sintetica nell’ambito dei singoli articoli; di norma sotto forma di una curva del capitale e di una tabella con i dati chiave più importanti per la contabilità retroattiva.

Debolezze mattutine nel Trading Forex EUR/USD
Nel primo articolo vorremmo introdurre una strategia di trading per la coppia EUR/USD. Soprattutto al mattino, la coppia Forex tende ad avere pronunciati momenti di debolezza. Questo può essere visto nella figura 1 dalla valutazione oraria per l’intera settimana di trading. Gli orari esaminati erano limitati alla tipica finestra temporale di trading sul mercato tedesco (dalle 08:00 alle 22:00). Questo rende particolarmente chiaro l’effetto della debolezza mattutina. In quasi tutti i giorni di trading, il prezzo scende dalle 10:00 del mattino. Questa debolezza termina solitamente intorno alle 14.00 o alle 15.00. Questo effetto è chiaramente percepibile anche in studi su livelli di tempo più brevi, come ad esempio negli ultimi uno, due o cinque anni.

Configurazione e Segnali
Per riconoscere le anomalie e poterle sfruttare in caso di successo, l’autore ha redatto un semplice sistema di trading. Le regole sono le seguenti:

• Agire solo in direzione short.
• Aprire ogni giorno una posizione intorno alle 10:15 e chiuderla lo stesso giorno alle 14:15.
• La posizione viene aperta solo se il prezzo sul grafico giornaliero al momento dell’entrata è al di sotto della sua media mobile semplice per più di 20 periodi.
• Lo stop-Loss è posizionato ad intervalli dell’uno percento.
• Non viene posto nessun obiettivo di profitto definitivo.
• La grandezza della posizione considera ciascun lotto standard (100.000 unità) su EUR/USD.

Segnali e Curva Azionaria
Non tutte le presunte stagionalità possono anche essere implementate in una strategia di trading. Tuttavia, sia i dati chiave che la curva azionaria di questa strategia sono molto stabili nel backtest (dal 01.01.2006 al 30.06.2018). In particolare, il basso drawdown non era necessariamente prevedibile in anticipo.

Conclusione
La stagionalità, che era visivamente evidente nelle tabelle, è stata confermata nei nostri calcoli retrospettivi. Di conseguenza, abbiamo sviluppato una strategia intraday stagionale stabile con la nostra logica di trading.