Forza relativa contro debolezza relativa nei mercati ribassisti

Forza relativa in combinazione con la linea a 200 giorni. L’articolo precedente ha presentato una strategia di rotazione che acquista i titoli più forti dall’indice Russell 1000 all’inizio di ogni mese e li detiene fino alla fine del mese (vedi TRADERS’ numero 58 dell’8 agosto 2023). La performance è stata calcolata utilizzando la variazione percentuale degli ultimi 170 giorni di trading. Per migliorare i risultati, è stata aggiunta un’ulteriore regola alla strategia di rotazione: l’ingresso all’inizio del mese si è verificato solo quando il Russell 1000 era al di sopra della sua media mobile semplice a 200 giorni, la MA (200). Nel post seguente, mostriamo come si può inserire un ordine quando l’indice sarebbe al di sotto della sua MA (200).