Verso il successo con lo schema F

Il pattern pipistrello Parte 2

Puntuale aumento del battito cardiaco all’apertura del mercato azionario, posizioni aperte e chiuse nervosamente nel grafico a 5 o addirittura a 1 minuto, sulle spine per lo svilupparsi dei trade, l’adrenalina alle stelle, stare seduti davanti al PC tutto il giorno e con una frequenza di trade alta lasciare che i piccoli profitti vengano mangiati dalle commissioni: un trading di successo non deve essere così frenetico. Al contrario, quando si trada con un modello armonico, l’intero trade è pianificato in anticipo. Ti mostreremo come funziona.

Penzolare rilassato da un albero…
Il pipistrello è l’unico mammifero che può volare attivamente. Ad eccezione dell’Antartico e in alcune regioni polari, questi animali svolazzano per tutto il mondo. Durante il giorno se ne stanno appesi a testa in giù nel loro nascondiglio, e di notte si attivano. In Cina, il pipistrello è considerato un simbolo di fortuna e profitto. E se identifichi un modello a pipistrello (Bat) nel tuo grafico, puoi preparare il trade in tutta tranquillità e prenderti il tuo profitto. In perfetta modalità pipistrello, puoi trovare modelli Bat in tutti i mercati e orizzonti temporali e identificarli nel grafico a 15 minuti.

…e aspettare che il pipistrello prenda il volo
Nella figura 1 sono rappresentati graficamente il pipistrello rialzista a sinistra e quello ribassista a destra. Ad un livello superiore, il modello Bat, così come il Gartley (vedi TRADERS’ 12/2018, disponibile nello store di www.traders-mag.it), è un modello di continuazione della tendenza, in quanto nel pipistrello rialzista, il punto D forma un massimo più alto rispetto al minimo della X e all’inizio del modello. Nel pipistrello ribassista, il punto D forma un picco più basso rispetto al massimo della X e all’inizio del modello.

Caratteristici del pattern Bat sono i seguenti rapporti di Fibonacci:

• Il punto B si forma al ritracciamento dal 38,2 al 50 % del movimento XA. 

• Il punto C si forma al ritracciamento dal 38,2 all’88,6 % del movimento AB.

• Il punto D si forma 1) al ritracciamento dell’88,6% di XA e 2) all’estensione dal 161,8 al 261,8% di BC.

Se queste quattro condizioni sono soddisfatte si aprirà, al punto D, una posizione long per il pipistrello rialzista e una posizione short per il pipistrello ribassista. Il punto D è la Zona di inversione del prezzo (PRZ), dove è prevista un’inversione di tendenza.

Lo stop-loss, cospicuo e consigliato, per il pattern del pipistrello arriva al 112,8% del movimento XA. L’impostazione dello stop dipende anche dalle dimensioni del conto e dalla gestione personale rischio/denaro. Probabilmente ti domanderai perché utilizziamo il 112,8 % di XA. L’88,6% di solito è un buon livello di stop. Poiché il punto D, tra le altre cose, si deve formare con questo ritracciamento dell’88,6% di XA e lo stop non può essere posizionato lì. Pertanto, il successivo livello di ritracciamento è il 112,8% di XA, che si trova rispettivamente sotto (nel pipistrello rialzista) e sopra (nel pipistrello ribassista) il punto X e l’inizio del modello. Pertanto, il mercato, dopo la formazione del punto D e il completamento del pipistrello così come l’apertura della posizione, ha spazio per respirare, e la posizione non viene interrotta immediatamente. Dal momento che in questo caso il trading di pattern non ha nulla a che fare con le onde di Elliott, modello di tendenza chiuso e posizione aperta, si può toccare anche il punto X senza che il modello perda la sua validità.

I Take Profits sono calcolati sul movimento AD: gli obiettivi di prezzo “sicuri” sono al ritracciamento di AD al 38,2, 50 e 61,8 %. Se il mercato ha abbastanza slancio, è possibile raggiungere anche il 78,6% di AD.

Esempio di Trading
Diamo un’occhiata nella figura 2 allo sviluppo di un pipistrello rialzista nel grafico ad ore USD/CAD del 10/08/2018. Poiché c’è un solo ritracciamento consentito di XA nel pipistrello, ovvero l’88,6%, l’estensione del 200% di BC si adatta quasi esattamente al Pip. Se il mercato si trasforma in questa zona obiettivo, allora il pipistrello è completamente formato e può svolazzare negli obiettivi di prezzo.

Applichiamo ora anche al pattern Bat lo schema F già presentato nell’ultima edizione.

Il pattern deve essere:

1. identificato

2. previsto

3. deciso

4. eseguito.

Ora applichiamo questi quattro passi al nostro pattern Bat.

1) Identificazione del pattern
Il punto B si forma sul ritracciamento del 50,4% di XA. Questa è solo una minima deviazione rispetto al 38,2 o 50% richiesto. Il punto C è stato quindi raggiunto con il ritracciamento dell’82,1% di AB. Quelli richiesti sono tra il 38,2 e l’88,6%. Ciò qualifica il modello armonico risultante come un possibile pipistrello rialzista.

2) Previsione della zona di inversione dei prezzi (PRZ o Price-Reversal-Zone) D
Il PRZ D non è ancora stato raggiunto. In base alle due condizioni per il PRZ D, prima il ritracciamento dell’88,6% di XA e poi l’estensione dal 161,8 al 261,8% di BC, si può identificare un cluster. È formato dall’estensione blu del 200% di BC e dal ritracciamento rosso dell’88,6% di XA.

Quindi è il momento di aspettare pazientemente l’ulteriore sviluppo della coppia di valute e di controllare il grafico ogni ora.

La valutazione del rischio
Il tempo di attesa può essere utilizzato come sempre in modo utile. Già ora è possibile pianificare il possibile trade long e verificare il rischio e la redditività. Perché il punto X a 1,3038 CAD è noto. È quindi possibile stimare il rischio massimo.

Il cluster è di circa 1,3051 CAD. Allo stop-loss raccomandato al 112,8% di XA (ovvero a 1,3021 CAD), il rischio è di circa 30 Pip, ovvero circa 200 euro. In base alla gestione personale del rischio e del denaro, nonché alle dimensioni del conto, la dimensione della posizione può essere determinata già in questa fase.

Il modello a pipistrello si sviluppa nel grafico ad 1 ora. Ciò ha il vantaggio che le distanze sono generalmente inferiori rispetto, ad esempio, a un grafico a 4 ore o anche giornaliero. Lo stop è di solito relativamente piccolo e quindi anche economico. Tuttavia, si può ottenere il vantaggio monitorando il grafico a un ritmo più stretto, e gli obiettivi di prezzo non sono altrettanto proficui.

Valutazione del rapporto possibilità/rischio

È anche possibile calcolare il possibile rapporto opportunità/rischio. I Take Profits sono calcolati sul movimento AD:

• Obiettivo di profitto 1 = 38,2% di AD = 1,3037 CAD

• Obiettivo di profitto 2 = 50% di AD = 1,3111 CAD

• Obiettivo di profitto 3 = 61,8% di AD = 1,3125 CAD

• Con uno slancio sufficiente, è possibile raggiungere il 78,6% di AD = 1,3145 CAD

Il punto A è uguale a 1,3171 CAD e il punto D si forma a circa 1,3051 CAD. Calcolato con lo stop al 112,8% di XA a 1,3021 CAD e quindi a 30 Pips, il rapporto opportunità/rischio è buono: l’obiettivo di profitto 1 è uguale a 1,5:1, l’obiettivo di profitto 2 è uguale a 2:1, l’obiettivo di profitto 3 è uguale a 2,5:1 e l’obiettivo di profitto 4 è uguale a 3,1:1.

Da un punto di vista del rapporto opportunità/rischio è ovviamente più redditizio se, in alternativa, viene utilizzato uno stop-loss più stretto. Ma a parte questo: se il pipistrello rialzista si sviluppa secondo i piani, allora il modello va definitivamente tradato. Perché il rapporto opportunità/rischio al primo obiettivo di profitto e lo stop pianificato è già superiore a 1:1.

3) Decisione
Nove ore dopo, si sta formando un fondo sul cluster previsto; il minimo era 1,3051 CAD (vedi figura 3). Il PRZ D sarebbe quindi al ritracciamento del 90,2% di XA e all’estensione del 196,4% di BC. Questo si adatta perfettamente con i rapporti Fibonacci richiesti per il pattern Bat. Quindi la decisione è presa: si apre il trade long. Al di sopra del massimo della presunta formazione di fondo a 1,3061 CAD, viene piazzato un ordine Stop-Buy. Lo stop-loss è al 112,8% raccomandato di XA a 1,3021 CAD. Ciò comporta un rischio iniziale di 40 Pips. Dal momento che un pipistrello è un modello di continuazione della tendenza, ci si aspetta che i target di prezzo siano 38,2, 50 e 61,8% di AD, con il 78,6% di AD se c’è una spinta sufficiente.

4) Esecuzione
Vengono piazzati i seguenti ordini:

1. Stop-Buy a 1,3061 CAD

2. Stop-Loss 2 a 1,3021 CAD

3. Take Profit 1 a 1,3097 CAD

4. Take Profit 2 a 1,3111 CAD

5. Take Profit 3 a 1,3125 CAD

6. Take Profit 4 a 1,3145 CAD

Ciò implica che, come parte della gestione personale del rischio e del denaro e della dimensione del conto, la dimensione della posizione scelta è divisibile per quattro e viene chiuso un quarto della posizione per ciascuno dei quattro Take Profit.

La figura 4 mostra che questo pipistrello al PRZ D ha sviluppato una spinta sufficiente e addirittura ha superato l’ambizioso obiettivo di prezzo (tutti i calcoli senza considerare spread, slippage e commissioni).

Il pattern Bat è tradato secondo il motto “Set and Forget” (piazzare gli ordini e poi non pensarci più). Il piano di trading è stato pienamente implementato, rendendo questo trade perfetto. Per il trading journal, questo è un profitto tecnicamente pulito, perché ha rispettato tutte le regole.

Bat fallito
Di regola, ti verranno sempre mostrate dei setup efficaci. Tuttavia, è inutile negare che anche un pipistrello possa fallire. Nella figura 5 puoi vedere un pipistrello ribassista nella tabella ad ore dell’oro. Dopo la formazione del PRZ D, il metallo prezioso si è mosso in direzione dei Take Profit, ma poi si è formata una Morning Star (formazione a candela; segnale di inversione). Dopo un ulteriore movimento verso il basso, è risalito con una spinta ed è stato raggiunto lo stop-loss. Ma anche se questo trade venisse stoppato e causasse una perdita, nel trading journal è un trade tecnicamente pulito. Il modello è stato identificato correttamente, tutte le regole sono state rispettate, ma il mercato non ha reagito come avrebbe dovuto.

Conclusione
I due modelli armonici Gartley e Bat sono modelli di tendenza. Sono relativamente simili nell’aspetto, ma differiscono nei rapporti di Fibonacci dei singoli movimenti. Allenando gli occhi ad identificare una forte spinta seguita da una correzione in tre parti, si possono trovare molti mercati e orizzonti temporali, e pianificare e tradare questi modelli con la calma necessaria.

Nei seguenti articoli nei prossimi numeri di TRADERS, introdurremo i modelli Butterfly, Crab e Cypher.