Simple Mean Reversion: come combinare il Keltner Channel con l’RSI

Nel mondo del trading, uno dei principi più discussi e utilizzati è la Mean Reversion, una strategia basata sul ritorno del prezzo verso la media dopo una deviazione significativa. Questa metodologia, combinata con indicatori come il Keltner Channel e l’RSI, offre ai trader strumenti efficaci per affrontare i mercati, soprattutto in fasi di movimento laterale.

Trend is your friend? Non sempre!

I mercati sono in continua evoluzione, e prevederne il futuro è sempre difficile. Riconoscere trend in corso (rialzisti, ribassisti o laterali) è fondamentale, ma altrettanto importante è sapere quando adottare una strategia basata sulla Mean Reversion per approfittare di oscillazioni temporanee.

Strategie principali:

1. Trend-following: Seguire il movimento principale con l’ausilio di medie mobili.
2. Mean Reversion: Identificare situazioni di ipercomprato o ipervenduto per entrare in controtendenza.

Come tradare i mercati laterali

Un esempio recente di mercato laterale è il DAX tra aprile e ottobre 2023. In questo periodo, il mercato ha oscillato senza una direzione chiara, mettendo in difficoltà i trader orientati ai trend. In tali fasi, la Mean Reversion può essere un’ottima strategia per sfruttare le oscillazioni.

Utilizzo del Keltner Channel:

• Il Keltner Channel calcolato con una media mobile a 50 periodi e ampiezza basata sull’ATR (14 periodi, moltiplicata per 0,7) aiuta a identificare i limiti del movimento dei prezzi.
• Obiettivi di prezzo:
  • Vendere metà posizione quando il prezzo raggiunge la media mobile.
  • Uscire completamente quando il prezzo tocca la banda superiore del canale.
• Indicazioni di trend:
  La pendenza del Keltner Channel suggerisce la presenza di un trend e il potenziale di un breakout.

Regole operative per il Long Trade

1. Setup:
   • Il Keltner Channel deve essere laterale (impostazione: 50 x 0,7; ATR a 14 periodi).
   • Il prezzo deve trovarsi sotto la banda inferiore del canale.
   • L’RSI (14 periodi) deve superare il livello di 40 dal basso verso l’alto.
2. Filtri di trend:
   • L’ADX (14) deve essere inferiore a 25, indicando un mercato senza trend dominante.
3. Uscita:
   • Obiettivo 1: media mobile centrale (MA50).
   • Obiettivo 2: banda superiore del Keltner Channel in caso di movimento più marcato.

Nota: Le regole si applicano in maniera inversa per i trade Short.

Risultati del Backtest con il DAX-Future

Periodo: 01.01.2010 – 31.12.2023

• Numero di trade: 90
• Percentuale di successo: 84,44%
• Payoff Ratio: 0,48
• Profit Factor: 2,61
• Max Drawdown: -8,27%
• Sharpe Ratio: 1,56

Trovare opportunità nei mercati laterali

In un contesto di trading, la diversificazione è essenziale per individuare le migliori occasioni. Per farlo, è fondamentale esplorare mercati non direzionali e approfittare di movimenti laterali.

• Indici come il DAX: Questo indice, composto da 40 aziende, si muove raramente in trend marcati, poiché include principalmente società consolidate e non legate alla crescita rapida. Le azioni del DAX tendono a salire e scendere insieme, anche se con intensità diverse, creando opportunità per strategie di Mean Reversion.
• Altri indici: Il SDAX e il MDAX, meno osservati rispetto ai grandi indici, offrono un terreno fertile per individuare movimenti interessanti e poco sfruttati.

Quando i mercati laterali prevalgono in alcuni settori, cerca trend in altri mercati per implementare strategie trend-following. Questa flessibilità permette di bilanciare il portafoglio tra movimenti stabili e direzionali.

Grazie a strumenti come i CFD e altri derivati, è possibile accedere a una vasta gamma di mercati, anche a quelli meno frequentati. Questo consente di trovare asset in linea con le proprie strategie e di sfruttare al meglio le opportunità.

Le migliori occasioni si trovano spesso in mercati meno osservati e sfruttando strumenti innovativi. Diversifica il tuo portafoglio e adatta le tue strategie al contesto attuale per ottenere risultati migliori.

Conclusione

L’adozione di strategie basate su Trend-following e Mean Reversion permette ai trader di adattarsi a diverse fasi di mercato, minimizzando le perdite e massimizzando i guadagni. L’importante è seguire i segnali forniti dal sistema di trading, evitando di agire sulla base di opinioni personali.

La chiave per il successo risiede nella capacità di alternare queste due strategie a seconda del contesto di mercato. Trada il mercato, non la tua opinione.

Redazione Traders’ Magazine Italia

Leggi anche: La Strategia King Keltner