La ricca macchina del trading

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Di quale hardware hai bisogno? La seconda parte di questa serie (TRADERS’ numero 91) ha spiegato quali compiti deve gestire un sistema di trading, a cosa dovresti prestare attenzione quando crei il tuo sistema e perché la dimensione o la forza del sistema dipende dallo stile di trading. In questa terza ed ultima parte vengono presentati i sistemi di fascia alta che vengono utilizzati principalmente nel trading azionario. Nessun costo è troppo alto in questo caso e non viene risparmiato alcuno sforzo per mantenere la latenza al minimo, poiché questi ritardi possono costare parecchio denaro. In questo articolo vengono presentati due di questi sistemi: un sistema diviso, costituito da due singoli computer in cui i programmi di lavoro sono stati separati, e un sistema completo.

Peter Soodt

Peter Soodt è un daytrader a tempo pieno dal 2001. Dal 2008 ha lavorato presso uno dei più grandi hedge fund statunitensi ed è stato head trader per i futures DAX, i futures Globex, nonché per le azioni NYSE e Nasdaq 100. È un trader indipendente dal 2018 ed è specializzato nel riconoscimento di modelli e nel trading di order book

info@ps-trading-seminars.com

I computer per il momentum trader nel mercato azionario americano

Il sistema di trading completo è solitamente il più costoso tra tutti i sistemi finora elencati, poiché è costruito in due parti per evitare l’alto rischio di latenza durante le ore di punta (ad esempio all’apertura o durante le notizie). A causa dei numerosi compiti diversi che il sistema deve gestire, il trader dovrebbe tenere conto della velocità e esternalizzare il sistema di scansione separatamente. Ciò gli consente di tenere conto del fatto che le numerose singole fasi di lavoro dell’intero sistema possono essere elaborate separatamente. Per essere più efficaci, queste fasi di lavoro devono essere assegnate ad un rispettivo core del processore.

F1) Scanner del mercato
In questa immagine puoi vedere lo scanner del mercato Trade Ideas. I movimenti del mercato e lo scanner dei gap vengono mostrati in sinergia. I grafici servono anche per controllare ciò che produce lo scanner.
Fonte: www.trade-ideas.com
F2) Scanner e lista di controllo
Qui puoi vedere lo scanner e la watchlist di Finviz. La struttura dei dati più importanti è molto pulita e puoi vedere le azioni principali nel blocco verde a destra. Questo tipo di elenco consente al trader di inserire rapidamente le informazioni sul grafico e quindi di trasferirle.
Fonte: www.finviz.com

Compilazione informatica dei singoli sistemi

Ecco un esempio di un sistema di scansione:

  • AMD Ryzen 9 5950X
  • Scheda madre Asus ROG STRIX X570-E
  • 64 GB di memoria RAM
  • Raffreddamento ad acqua di Alphacool
  • Alloggiamento Invasion Uranium-235
  • SSD NVME WD Black SN850 da 1 TB
  • WD-Black-SN850-NVME-SSD 2 TB come disco rigido di sistema aggiuntivo, due Geforce RTX 3090 AORUS XTREME 24G per cinque monitor ciascuno con connessione DisplayPort e connessione HDMI con memoria DDR6X da 24 GB
  • Alimentatore Seasonic Prime Ultra Titan TX 1600
  • Windows 10 Professional
  • Sistema di sicurezza (disco rigido di backup) 16 terabyte
  • Quattro monitor da 32 pollici
  • Due monitor Alienware da 55 pollici
  • Tastiera e mouse

Ecco un esempio della piattaforma di trading e del sistema di grafici:

  • AMD RYZEN Threadripper 3990X
  • ASUS ROG ZENITH 2 EXTREME ALPHA
  • Raffreddamento ad acqua di Alphacool
  • 128 GB di RAM
  • Alloggiamento Invasion Uranium-235
  • Alimentatore Seasonic Prime Ultra Titan TX 1600, più lo stesso alimentatore sostitutivo
  • SSD NVME WD Black SN850 da 1 TB
  • WD-Black-SN850-NVME-SSD 2TB come aggiuntivo
  • Disco di sistema
  • Due GB GeForce RTX 3090 AORUS EXTREME Waterforce 24G per sei monitor ciascuno con connessione DisplayPort e connessione HDMI con 24 GB di memoria ciascuno
  • Windows 10 Pro per workstation
  • Sistema di backup (disco rigido di backup) 2 terabyte
  • Otto monitor da 32 pollici
  • Quattro supporti per monitor per due monitor ciascuno
  • Tastiera e mouse
  • Sicurezza del sistema
  • Protezione contro le sovratensioni, UPS di APC
  • Auricolare (marca Logitech)

Il costo per entrambi i sistemi è di poco inferiore ai 27.000 euro senza monitor. Dividendo i sistemi, è stato ottenuto che il sistema scanner possa gestire le numerose attività che deve completare in modo indipendente e senza interferire con altre fasi di lavoro. Di norma vengono create in media due milioni di scansioni per ogni giorno di trading, a seconda del sistema di scansione utilizzato. Ciò significa che il sistema di trading ha ancora abbastanza risorse disponibili per poter funzionare senza latenza. Perché anche qui è necessaria molta potenza di calcolo. Ad esempio, puoi consultare diversi listini prezzi (valori del Nasdaq-100, S&P 500 o Dow Jones) e feed di notizie (Dow Jones, 10K Wizard o FDA News) in tempo reale. Se temi i costi totali di entrambi i sistemi, puoi anche utilizzare un unico sistema per la piattaforma di trading, il sistema di grafici e lo scanner come sistema completo. In questo modo potrete risparmiare circa 13.000 euro. Ma in questo caso si ha un sistema che viene utilizzato quasi al limite: durante le ore di punta potrebbe verificarsi un ingorgo di dati, che alla fine potrebbe comportare un’esecuzione peggiore.

Ecco un esempio di sistema combinato:

• Intel Core I9-10980XE con 18 core

• ASUS WS C422 SALVIA/10G

• Raffreddamento ad acqua di Alphacool

• 128 GB di RAM

• Involucro Invasion Uranium-235

• Alimentatore Seasonic Prime Ultra Titan TX 1600, più lo stesso alimentatore sostitutivo

• SSD NVME WD Black SN850 da 1 TB

• WD-Black-SN850-NVME-SSD 2 TB come disco rigido di sistema aggiuntivo

• Due PNY Quadro RTX 4000 per quattro monitor ciascuno con connessione mini Display Port 8192 MB di memoria

• Windows 10 Pro per workstation

• Sistema di backup (disco rigido di backup) 8 terabyte

• otto monitor da 32 pollici

• Sei supporti per monitor per due monitor ciascuno

• Tastiera e mouse

• Sicurezza del sistema

• Protezione contro le sovratensioni, UPS di APC

• Auricolare (marca Logitech)

A causa del carico elevato che verrebbe posto su un singolo sistema, è necessario assicurarsi di creare o far creare un sistema multi-core. I core del processore Intel Core I9-10980XE installati qui sono attualmente i più veloci che Intel ha da offrire nel settore dei processori single-core. Per essere preparati per il futuro, nel sistema dovrebbe essere installato il raffreddamento ad acqua per overclockare il computer di trading. L’overclocking si riferisce al miglioramento delle prestazioni dei componenti hardware con una frequenza di clock superiore alle normali specifiche del produttore. Ciò generalmente aumenta le prestazioni complessive del sistema di un terzo. Questo aumento della potenza complessiva si traduce in un drastico aumento dell’assorbimento di potenza e del consumo. Potrebbe quindi essere necessario un alimentatore più grande nell’ordine di 1600 watt. L’overclock mantiene il computer di trading aggiornato più a lungo; il tempo di dimezzamento di questi computer è in genere di un anno. Successivamente sono necessari gli upgrade, ovvero il rinnovo del sistema con nuovo hardware.

F3) Piattaforma di trading Lightspeed
Probabilmente la piattaforma di trading più piacevole e molto veloce di Lightspeed, qui con uno screenshot più vecchio. Il design semplice e diretto è fenomenale e rende l’implementazione dei segnali molto più semplice.
Fonte: www.lightspeed.com

Il trader di titoli in momentum è solitamente colui che partecipa attivamente all’attività di mercato e implementa più di 20-50 giri al giorno nei mercati. Da un lato, i programmi principali del sistema consistono in uno scanner in tempo reale che include uno strumento grafico. Lo strumento grafico è molto utile per preselezionare le azioni durante il periodo di trading principale e fornisce il tempo necessario per l’immissione degli ordini. Lo scanner in tempo reale dovrebbe occupare un massimo di quattro schermi, inclusi due grandi dispositivi da 55 pollici con titoli preselezionati. D’altra parte, i programmi principali del sistema consistono nella piattaforma di trading che include uno strumento di creazione di grafici (ad esempio Speedtrader, Lightspeed o Sterling Pro). Questi programmi di trading richiedono da quattro a sei monitor aggiuntivi sul sistema, a seconda dell’aggressività del rispettivo trader. Di norma sui monitor sono aperti diversi libri degli ordini (DOM = Depth of Market) sotto forma di tabella. I trader molto veloci lavorano con i registri degli ordini nella cosiddetta “ladder form”. Qui puoi trasferire gli ordini ai mercati molto rapidamente utilizzando un processo con un clic. Le scale sono costituite dai valori della tua lista di controllo o delle tue azioni preferite. I rimanenti quattro monitor hanno varie liste di controllo come gap up, gap down, movimenti pre-market long e movimenti pre-market short.

F4) Piattaforma di trading Sterling Trader
Di gran lunga la piattaforma di trading più diffusa, veloce, compatta, semplice e superiore a qualsiasi azione. Stabile, pulita e molto veloce.
Fonte: www.sterlingtradingtech.com

Inoltre i valori preferiti della watch list vengono posizionati sui due grandi monitor nel grafico a 5 minuti per riconoscere quando il titolo sviluppa momentum e movimento oppure avanza di colpo. L’ultimo monitor mostra principalmente i cosiddetti “interni del mercato generale”: NYSE $TICK (il $TICK indica il numero di titoli in rialzo rispetto al numero di titoli in calo), NYSE $TRIN (il $TRIN mostra quanto volume è in aumento e in calo), il $VIX (il $VIX è una misura popolare della volatilità implicita dell’indice S&P 500), così come gli Exchange Traded Fund (ETF) Dow Jones (DIA), Nasdaq (QQQQ) e S&P 500 (SPY).

Quali compiti deve svolgere il sistema?

Per utilizzare il computer di trading in modo efficiente, il sistema dovrebbe essere pienamente utilizzato durante le ore di punta del trading, ma allo stesso tempo avere ancora abbastanza risorse disponibili in modo da non essere spinto al limite. Ciò significa che analizza continuamente i mercati per recuperare i costi del sistema il più rapidamente possibile. Una scansione è un algoritmo di ricerca per condizioni o specifiche che un sottostante deve soddisfare per poterlo tradare. Si riferisce a circa 10.000 titoli del NYSE, AMEX e Nasdaq. I seguenti compiti dovrebbero pertanto avere la priorità.

Innanzitutto i diversi scanner: questo sistema viene alimentato solo in minima parte con le normali scansioni del settore della vendita al dettaglio. Qui cerchiamo i sottostanti molto forti o molto deboli. Innanzitutto c’è la scansione della quantità, in cui lo scanner cerca grandi volumi bid o ask nella prima o seconda posizione nel livello 2. Questa scansione è responsabile dei grandi movimenti imminenti. Dovresti anche installare una scansione rapida. Ciò significa cercare azioni che hanno fatto un movimento compreso tra 20 e 100 centesimi nell’ultimo minuto. In terzo luogo, a causa della loro elevata dinamica di movimento, dovresti alimentare lo scanner con algoritmi sotto forma di valori equi: i valori equi sono segni di situazioni di ipercomprato o ipervenduto in base ai picchi di volume nel trading intraday.

Per analizzare e implementare i risultati dello scanner, ora vai alla piattaforma di trading. Il grafico viene visualizzato utilizzando più grafici in modo da poter coprire qualsiasi intervallo di tempo. Dal grafico giornaliero al grafico a 60, 15, 5, 2 e 1 minuto fino all’area del grafico tick. Di norma il modulo d’ordine (ladder) è dotato anche di un minitick per riconoscere se il sottostante ha un rialzo oppure no.

Conclusione

In questa serie in tre parti abbiamo mostrato quanto possano essere diverse le aree informatiche e le macchine di trading che ne derivano.

Fondamentalmente, quanto più breve è il periodo di tempo da elaborare e quanto più aggressivo è il modo di lavorare del trader, tanto più costosi diventano i singoli computer. Naturalmente è importante prestare attenzione all’ambiente che dovrà avere il software utilizzato. Di norma, il computer di trading è costruito attorno al software utilizzato. Dato che trascorri dalle otto alle dodici ore al giorno davanti a questi computer, dovresti assolutamente assicurarti che il rumore di fondo rimanga basso. Ma i monitor sono ancora più importanti: qui dovreste attribuire grande importanza al fatto che venga utilizzato un minimo di LED a luce nera… i vostri occhi vi ringrazieranno. Le solite utilità come firewall e simili non sono state menzionate specificamente qui, ma dovrebbero essere installate su ogni computer e non sono meno importanti.

L’errore più grande che puoi fare è semplicemente costruire il tuo computer basandoti sulla migliore lista di qualsiasi rivista di informatica. Ciò si traduce negli errori più costosi di tutti. Dovresti invece prestare particolare attenzione a garantire che i singoli componenti si armonizzino tra loro. Purtroppo questo non è scontato.