Strategia di momentum utilizzando le candele nel trend
QStick è un indicatore a candela molto semplice nel design e facile da usare. Visivamente è paragonabile al noto MACD. La differenza, tuttavia, sta nella velocità. Il seguente articolo mostra come integrare la velocità in una strategia di trading.
Il MACD è un indicatore molto popolare tra i trader. Probabilmente ciò è dovuto alla sua versatilità, dato che indica chiaramente il trend di mercato e fornisce anche buoni segnali sul momentum. Non sorprende quindi che molti trader basino le loro strategie sui segnali del MACD.
Tuttavia, il MACD ha uno svantaggio: è lento nel generare segnali. Perciò funziona bene solo se usato insieme al trend trading. Dato che lo sviluppo di un trend richiede tempo, si adatta al MACD.
Se invece ci troviamo in un mercato laterale a bassa volatilità o con bruschi cambiamenti, le cose si complicano. Per sua costruzione, il MACD reagisce troppo lentamente ai mercati mutevoli. E questo non si può correggere.
Cosa possiamo migliorare se vogliamo unire i vantaggi del MACD con la velocità?
Abbiamo bisogno di una nuova base di calcolo. Il MACD si basa su medie mobili dei prezzi di chiusura. Un’alternativa è il QStick.
Il QStick è un’idea di Tushar Chande. La sua formula si basa sul corpo della candela. Una candela tipica è formata dal corpo, dallo stoppino e dalla coda. Poiché stoppini e code rappresentano aree con maggior casualità, la parte dominante è sempre il corpo. Ciò si nota subito su un grafico a candele.
In un trend rialzista, ci sono molte candele verdi con corpi sopra la media. Al contrario, nei trend ribassisti, si vedono più corpi rossi. Se osserviamo un grafico giornaliero del DAX, notiamo dei gap tra le candele. Tushar Chande, con il QStick, esclude tutto ciò che non è corpo della candela.
In questo modo l’indicatore è più veloce rispetto a un MACD equivalente. Nella figura 1 si è scelto appositamente un grafico giornaliero DAX instabile. Poiché il DAX viene tradato solo dalle 9:00 alle 17:30, non si formano pattern “puliti” come nel trading 24 ore. Anche se non è ideale, la media mobile del QStick produce comunque un buon segnale.
Come si calcola il QStick:
QStick = MA (Close – Open, 20)
Si è rivelato molto utile applicare una media leggera ulteriore, ad esempio MA(3).
L’indicatore nasce quindi dalla differenza tra prezzo di chiusura e di apertura. Se la chiusura è superiore, il QStick è positivo, altrimenti negativo. Di norma, la media è calcolata su 20 periodi, ma la scelta della lunghezza dipende dall’uso previsto.
L’esperienza mostra che nel trading di breve termine l’intervallo ideale è tra 10 e 30 periodi. La scelta giusta dipende dal time frame e dall’asset tradato. L’interpretazione del QStick è semplice se combinata con le candele.
Come già detto, si può definire il trend di fondo tramite la linea dello zero, e generare segnali veloci con una linea di segnale (in figura 1: MA(8)).
Regole operative per un ingresso long
- Il QStick è sopra la linea dello zero.
- Il QStick si trova sopra o poco sotto la linea di segnale.
- Il grafico mostra un Inside Candlestick.
- Si entra long se il massimo della candela viene superato il giorno seguente.
Le regole per le posizioni short sono l’opposto. Le posizioni si chiudono quando il QStick incrocia la linea di segnale in senso contrario. In casi particolari, si può chiudere solo quando viene attraversata la linea dello zero.
Tuttavia, l’eccezione deve sempre essere coerente con il proprio money management. La protezione del capitale è fondamentale e non discutibile. Un Inside Candlestick può assumere qualsiasi forma, ma i migliori segnali derivano da candele più piccole.
Gli elementi essenziali sono massimo e minimo: il massimo del corpo deve essere inferiore al massimo della candela precedente, e il minimo superiore al minimo precedente. In questo modo la candela è completamente racchiusa.
Breve valutazione del sistema
Bitcoin/USD su base giornaliera con QStick MA(21) e linea di segnale MA(5)
Periodo: 01.01.2012 – 31.10.2022
Tasso di successo: 46,91 %
Payoff-Ratio: 3,22
Profit factor: 2,85
Drawdown massimo: 23 %
Numero di operazioni: 194
L’efficacia della strategia dipende fortemente dal trend. I trend dinamici producono i maggiori profitti. I mercati laterali senza volatilità sono poco redditizi. Per questo, può essere utile un ulteriore filtro, ad esempio l’ADX.
Si potrebbero escludere i segnali se l’ADX è sotto 20. In ogni caso, è importante valutare se il mercato è già stato poco volatile in precedenza.
Conclusione
Abbiamo presentato una strategia semplice che usa il QStick come indicatore di tendenza. Ricordiamo che il QStick indica solo la presenza di un trend: è fondamentale confermare con l’andamento dei prezzi.
L’ideale è che il prezzo si muova subito nella direzione desiderata. Gli Inside Candlestick sono ottimi punti di ingresso a basso rischio. Tuttavia, non bisogna utilizzarli solo perché sembrano sicuri. Rispettare sempre le regole del proprio sistema.
Il trading è una questione di probabilità, mai di certezze. Anche un pattern perfetto può fallire. Come in tutte le strategie basate sulla continuazione, le migliori opportunità si trovano all’inizio del trend.
Se vedete una serie di segnali durante un trend, spesso i primi tre sono validi. Il quinto o sesto segnale può già essere un segnale “troppo maturo”. Ogni trend si esaurisce prima o poi.
Redazione Traders’ Magazine Italia
