La combinazione perfetta
Schemi armonici come Gartley, Butterfly, Crab, Bat e Shark risalgono a H. M. Gartley, che li aveva già definiti nel 1932. I progetti furono ulteriormente sviluppati in seguito da Scott Carney e Larry Pesavento.
Per tutti i modelli di grafici, esistono formazioni di inversione e di continuazione che specificano l’ulteriore possibile andamento dei prezzi. Questo articolo parla di come combinare i pattern armonici con un’altra tecnica di analisi, l’Andrews Pitchfork, in una strategia di trading.
Tutti i pattern armonici complessi contengono una base sotto forma di una formazione ABC o una formazione AB = CD, che viene parzialmente ampliata fino a formare una nuova formazione composta da cinque punti. Questi modelli grafici classici mostrano la perfetta interazione tra prezzo e tempo.
L’idea di base nell’applicazione di questi rapporti di Fibonacci consiste nel trovare i punti di svolta, le battute d’arresto e le estensioni più importanti insieme a una serie di swing high e swing low. Le proiezioni e i pullback derivati che derivano da questi punti di oscillazione forniscono importanti livelli di prezzo per gli obiettivi di prezzo e gli stop.
Un vantaggio di questo metodo di analisi consiste nell’applicabilità a tutti i livelli di un tempo. Il trader a breve termine che trada nel grafico da 1-, 5- o 15 minuti, può pertanto utilizzare questi modelli grafici nello stesso modo degli investitori a lungo termine che sono coinvolti nel trading di azioni o opzioni.
Inoltre, l’approccio può essere applicato a tutte le classi di asset ed è indipendente dagli indicatori, sebbene questi possano essere utilizzati per supportare l’analisi. La strategia di trading qui presentata si basa su una combinazione di modelli armonici e sulla costruzione e applicazione della strategia Andrews Pitchfork. La base è sempre un modello grafico, come un Modello Gartley o Farfalla.
Solo quando questo pattern è completato, verrà utilizzato l’Andrews Pitchfork. Il pattern Fibonacci completato, ad esempio una formazione di Gartley, fornisce chiare indicazioni di un altro possibile movimento dei prezzi nella direzione del trend e prepara il trader a una possibile entrata. Non appena viene disegnato l’Andrews Pitchfork, viene creato un canale del trend, che determina il futuro corso dei prezzi.
L’idea di trading
Nella Figura 1 si può vedere il grafico giornaliero delle azioni American Express dalla fine del 2017. A partire dal punto 0 c’è stato un forte movimento verso l’alto che si è concluso nel punto X.
La correzione dal punto X al punto A corrisponde esattamente al ritracciamento del 50 percento del percorso 0X. La distanza 0X viene ora creata nel punto A e proiettata verso l’alto (Movimento Misurato). Il trader riceve quindi obiettivi di prezzo che sono visibili sotto forma di estensioni di Fibonacci nel grafico.
Il punto B, nel nostro esempio, è esattamente la proiezione di Fibonacci del 61,8 per cento ed è un altro elemento fondamentale nella formazione Fibonacci Bullish Shark a cinque punti. L’ultimo punto mancante è il punto C, che completa questa formazione. Il punto C deriva dall’estensione dal 161,8 percento al 224 percento del percorso XA.
La formazione Bullish Shark è completata al punto C e costituisce l’impostazione per un’entrata nel lato long (Figura 2). L’Andrew Pitchfork, che è costruito usando i punti A, B e C (linee di tendenza blu nella Figura 2), è ancora mancante per la realizzazione del trade. È un canale del trend che indica resistenza e supporti nel grafico. La costruzione dell’Andrews Pitchfork è possibile anche senza un modello grafico armonico.
Tuttavia, sono necessari alti e bassi significativi, che possono essere determinati, ad esempio, utilizzando le bande di Bollinger. Nella strategia di trading qui presentata, questi alti e bassi sono chiaramente definiti nel grafico dalla formazione completata di Fibonacci, il pattern armonico.
A suo tempo Andrews aveva disegnato la formazione di Pitchfork con carta e matita. Al giorno d’oggi i software per la formazione dei grafici fanno il loro lavoro. Si impostano solo tre punti rilevanti nel grafico e l’Andrews Pitchfork viene disegnato automaticamente dal software.
L’Andrews Pitchfork risulta come segue:
- a) Collega i punti B e C con una linea retta
- b) Tira una linea retta dal punto A attraverso il centro della distanza da B a C nel futuro (linea centrale)
- c) Traccia due paralleli alla linea centrale dai punti B e C nel futuro.
La linea centrale funge da linea di supporto e resistenza, che di solito viene raggiunta nel corso del prezzo. Nel passaggio successivo, nel grafico viene tracciata la cosiddetta linea trigger.
Ciò si ottiene tracciando un parallelo alla linea BC e applicando un movimento verso l’alto da B a C mediante uno spostamento parallelo ai prezzi più alti delle candele (linea tratteggiata arancione nella Figura 2).
L’Andrews Pitchfork è costruito usando i punti A, B e C. Non appena i prezzi salgono dal punto C e attraversano la linea di trigger tratteggiata arancione, si apre la posizione long. Fonte: www.guidants.com
Come trovare l’entrata
Non appena i prezzi salgono dal punto C e attraversano la linea di trigger tratteggiata gialla, aprite la posizione long. Tradate esclusivamente sulla base del prezzo di chiusura, poiché altrimenti potrebbero esserci falsi segnali.
La determinazione della dimensione della posizione dipende dallo stop iniziale, posto sotto il punto C. Con ogni operazione, si rischia un’unità di rischio di 1R per ogni trade. La percentuale che corrisponde a 1R varia in base alle preferenze personali come la dimensione del conto, la frequenza di trading e l’unità di tempo.
Come misura conservativa, l’attuazione di questa strategia di trading comporta un rischio iniziale dello 0,5% del conto di trading. Si dovrebbe aprire la posizione long con un numero di azioni divisibile per tre. Questo è importante perché si hanno tre diverse uscite in questa strategia. Il primo obiettivo è la linea centrale di Pitchfork.
Dal momento che non sappiamo quando il prezzo raggiungerà la linea mediana o se verrà nemmeno raggiunta, non sarà possibile determinare in anticipo un chiaro rapporto rischio / probabilità (CRV). Tuttavia, si può determinare con precisione la dimensione della posizione perché si ha uno stop-loss chiaramente definito.
Nell’80% dei casi, la linea mediana viene raggiunta quando la linea di trigger viene interrotta. Successivamente, il corso del prezzo potrebbe continuare o inizia un movimento indietro verso il punto C o verso un limite inferiore dell’Andrews Pitchfork. L’impossibilità di raggiungere la linea centrale è un segnale che il trend non è abbastanza forte. In seguito, questo potrebbe essere considerato un segnale di inversione.
Le tre uscite
Non appena si chiude il primo terzo della posizione quando si raggiunge la linea mediana, impostare lo stop sul break-even. Non si ha più alcun rischio con le altre due sotto-posizioni. La seconda uscita avviene quando il prezzo supera la linea di trend parallela (a partire dal punto C).
Il terzo segnale di uscita viene generato quando il prezzo raggiunge lo stop break even. A seconda dell’andamento del prezzo, il nuovo stop sul break even potrebbe essere raggiunto per primo, quindi le due posizioni parziali rimanenti saranno completamente chiuse.
Tuttavia, se il trend continua verso l’alto all’interno del Pitchfork, il prezzo può persino raggiungere il lato opposto della forca, dove è appropriata la vendita parziale della seconda posizione. Se i prezzi ritornano alla linea centrale, avviene la terza uscita.
Un altro esempio
Nella Figura 3 si può vedere il grafico giornaliero dell’oro. Questo esempio è anche una combinazione perfetta di un armonioso pattern di Fibonacci e Andrews Pitchfork. Anche qui è molto facile vedere che questa strategia di trading consente un ingresso ottimale nella linea di trigger con uno stop-loss ridotto al di sotto del punto D.
Ancora una volta, è molto facile vedere che questa strategia di trading consente un’entrata ottimale sulla linea di trigger con uno stop loss stretto al di sotto del punto D.
Fonte: www.guidants.com
Questo trade potrebbe essere implementato con un ottimo CRV. Il primo obiettivo di prezzo, la linea centrale dell’Andrews Pitchfork, è già stato raggiunto.
Conclusioni
I due esempi in questo articolo mostrano chiaramente quanto bene funziona questa strategia di trading e quanto sia facile da implementare, se i pattern corrispondenti sono stati identificati nel grafico.
Con un po’ di pratica e un occhio allenato, i modelli armonici possono essere rapidamente scoperti. Esistono anche programmi grafici che riconoscono e visualizzano automaticamente tali pattern.
La combinazione con la strategia Andrews Pitchfork offre risultati eccellenti e può essere implementata molto bene con requisiti chiaramente definiti per il trend, l’entrata e l’uscita.
Andreas Weiß
Andreas Weiß è Amministratore Delegato alla CapTrader. Le sue responsabilità comprendono l’analisi di mercato, creazione e ottimizzazione di strategie di trading discrezionali e automatizzate, conti gestiti e gestione del portafoglio.
Snapshot della Strategia
Nome della Strategia: Harmonious Pattern & Andrews Pitchfork
Tipo di Strategia: Pattern di Prezzo
Orizzonte Temporale: tutte le unità di tempo
Setup: Completamento di un pattern armonico
Entrata: Quando si attraversa la linea di trigger di Andrews Pitchfork sulla base del prezzo di chiusura
Stop Loss: Long Position: sotto il minimo del pattern armonico; Short Position: sopra il massimo del pattern armonico
Take Profit: Linea centrale, limiti della formazione Andrews Pitchfork
Uscita Parziale: Raggiungendo la linea centrale della formazione Andrews Pitchfork
Gestione del Rischio: 0,5% di rischio del portfolio per trade
