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Tradare con le medie mobili

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Tradare con successo con l’indicatore più popolare

Le medie mobili (moving average o MA) sono di gran lunga gli strumenti di trading più amati e popolari. In questo articolo, vorremmo fornirvi una guida per aiutarvi a utilizzare questo indicatore nella vostra analisi.

Come suggerisce il nome, le medie mobili (MA) indicano un prezzo medio. Ad esempio, se utilizziamo una MA impostata su 14 periodi, questa ci mostrerà il prezzo medio rispetto alle ultime 14 candele di prezzo. Possiamo rapidamente vedere se il prezzo attuale è superiore o inferiore alla MA e se è economico o costoso rispetto al passato.

Le proprietà delle MA
Esistono molti tipi di MA e ovviamente ogni trader si chiede quale sia la migliore. Vogliamo qui esaminare la MA semplice (Simple Moving Average, SMA in breve) e la MA esponenziale più reattiva (Exponential Moving Average, EMA in breve). La differenza tra le due sta nella ponderazione dei periodi passati. L’EMA reagisce in modo più forte alle fluttuazioni dei prezzi attuali, poiché dà più peso alle candele dell’ultimo prezzo. D’altro canto, La SMA attribuisce a tutte le candele di prezzo e periodi lo stesso peso. Ciò significa che l’EMA si adatterà più rapidamente al prezzo attuale. Ma questo è positivo o negativo? La risposta è: nessuna delle due. I vantaggi di una MA sono gli svantaggi dell’altra, e viceversa. L’EMA reagisce più rapidamente quando il prezzo cambia direzione, il che significa anche che è più incline a rispondere troppo rapidamente ai falsi segnali. D’altro canto, La SMA si adatta più lentamente agli attuali movimenti dei prezzi e può quindi filtrare meglio il rumore. D’altra parte, anche i trader che utilizzano la SMA vedranno cambiamenti di direzione in seguito, poiché i segnali rallentano. Alla fine, come spesso accade nel trading, non c’è giusto o sbagliato. Dipende dalle vostre preferenze e da come integrate la MA nel vostro trading. La domanda successiva è quale sia l’impostazione del miglior tempo. Fondamentalmente, dipende da quale orizzonte temporale tradate. Se state trattenendo dei trade per un lungo periodo di tempo e non volete essere espulsi dalla prima correzione minore, allora è più appropriato un numero maggiore di periodi. Tuttavia, se reagite rapidamente alle fluttuazioni dei prezzi e volete entrare e uscire dal mercato in breve tempo, si consiglia un numero più breve di periodi. Qui facciamo una distinzione tra i day trader, che di solito sono sul grafico da 30 minuti o livelli di tempo ancora più brevi, e swing trader che possono essere trovati sul grafico orario, da quattro ore o giornaliero. Mentre i day trader devono reagire rapidamente alle variazioni di prezzo e svolgere un gran numero di trade al giorno, gli swing trader si concentrano sul pensiero strategico di livello superiore. Fondamentalmente, noi consigliamo quanto segue per l’adeguamento del periodo:

– 9 o 10 periodi: reazione rapida alle variazioni di prezzo, particolarmente adatto per il day trading su una scala temporale limitata.

– 20 o 21 periodi: MA a breve termine, che può essere usata sia a livelli temporali più piccoli che più alti.

– 50 periodi: molto popolare come strumento per analizzare i livelli di supporto e resistenza.

– 100 o 200 periodi: usato dagli swing trader su livelli temporali alti. Anche in televisione, ogni tanto potete vedere che gli analisti usano i periodi MA 100 o 200.

Come usare le MA

Ora, se guardiamo al trading con la MA, dobbiamo distinguere tra vari tipi di segnali.

1. Direzione del trend e filtro
Il mago del mercato Marty Schwartz è un grande fan delle MA. Nel suo libro scrive: “L’EMA a 10 giorni è il mio indicatore preferito per determinare il trend. Io la chiamo ‘luce rossa, luce verde’ perché nel trading è il prerequisito per tradare sul lato corretto del mercato per massimizzare la probabilità di profitto. Se il prezzo è superiore all’EMA a 10 giorni, allora andate avanti, poi dovreste pensare ad acquistare. D’altra parte, un prezzo inferiore all’EMA a 10 giorni significa luce rossa e quindi l’attenzione è sulla vendita”. Quindi, Marty Schwartz utilizza le MA per determinare la direzione del trend e per distinguere se concentrarsi sui segnali di acquisto o di vendita. Questo è un buon consiglio, perché non dovreste opporvi al movimento del mercato.

2. Golden Cross
Il Golden Cross è un popolare segnale classico. Ha origine quando la MA a 50 periodi attraversa la MA di 200 periodi dal basso verso l’alto e indica un segnale long forte su un livello temporale a lungo termine. È possibile utilizzare sia la SMA che l’EMA; ma la SMA è utilizzata principalmente a causa della natura a lungo termine e della semplicità del segnale. È possibile regolare il segnale in modo che la MA 50 e la MA 200 non vengano necessariamente utilizzate. Un’altra combinazione popolare tra i trader è la MA a 12 periodi e la MA a 26 periodi. Entrambe reagiscono più rapidamente ai movimenti del mercato e consegnano segnali più frequentemente a causa del numero significativamente inferiore di periodi. La controparte al Golden Cross è la Death Cross: la MA 50 taglia la MA 200 dall’alto verso il basso ed è pertanto considerato un segnale di vendita.

3. Supporto e resistenza
Poiché molti trader lavorano con le MA, queste possono anche essere usate come strumento per rilevare i livelli di resistenza e di supporto. Tuttavia, solo le impostazioni del periodo più popolare dovrebbero essere utilizzate per garantire che anche molti altri operatori di mercato stanno rispondendo ai segnali e che possa effettivamente verificarsi una reazione del prezzo a tali segni. Pertanto, la SMA a 50 periodi e la SMA a 200 periodi sono particolarmente adatte perché sono quelle più ampiamente rispettate dagli operatori di mercato. Tuttavia, la MA può anche essere usata nelle fasi di tendenza per rimanere investiti in questi movimenti e ‘cavalcare la tendenza’ fintanto che è intatta. Le MA in questo caso rappresentano un supporto dinamico o una resistenza. Di conseguenza, nelle fasi di trend, potete tirare il vostro stop-loss con un certo margine di sicurezza dietro a una tale MA.

4. La distanza dalla MA
Questa analisi si riferisce alla distanza tra il prezzo corrente e la MA. Questo dice molto su quanto sia forte un trend. Fondamentalmente, più il prezzo si allontana dalla MA, più forte è il movimento. Se il prezzo si avvicina o addirittura ritorna alla MA, questo può essere un importante segnale di inversione del trend. Inoltre, i trader possono aggiungere le Bande di Bollinger come generatore di segnale e quindi consentire l’incorporazione della volatilità, che è rappresentata dalle bande esterne. Se durante una tendenza il prezzo riesce a spostarsi lungo le bande esterne, cioè lontano dalla MA, ciò indica un trend forte. Se il prezzo ritorna al centro, si indebolisce.

Conclusioni
Le MA possono essere utilizzate in una varietà di situazioni e fornire una varietà di segnali, i più importanti dei quali sono descritti in questo articolo. È importante notare, tuttavia, che le MA non funzionano in fasi laterali e si muovono quasi in orizzontale. In queste fasi, è meglio lavorare con gli oscillatori.

 

Rolf Schlotmann
Rolf è specializzato nel Forex, nell’analisi dei prezzi dei Futures e nel trend-following precoce. Oltre ai tradizionali schemi grafici, negozia anche in base alle condizioni di mercato utilizzando analisi del momentum e studi degli indicatori. Si è limitato ai tempi a medio termine come il grafico giornaliero e quello a 4 ore.
www.tradeciety.com

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