Il modello che azzera il rischio
Uno sguardo al posizionamento sul mercato delle opzioni nella prima settimana di agosto ci dice che sono in tanti a pensare che l’S&P500 abbia bisogno, quanto meno, di una pausa dopo il rialzo degli ultimi giorni.
Sembra esserci una sorta di punto di equilibrio a 4100, livello che è stato rotto venerdì scorso.
La chiusura di venerdì sera sul future fa venire i brividi per la sua precisione: 4133 è meno di un punto sopra l’87.50% dell’ultima onda al ribasso, considerando il massimo del 31 maggio e il minimo del 17 giugno. Livello critico, l’87.50%, di cui abbiamo parlato molte altre volte.
Il minimo di giugno, col senno di poi, vedendo come il mercato stia cercando di girarsi al rialzo, può avere le caratteristiche di un minimo molto importante, con una stoccata finale nella parte conclusiva dell’ultima settimana.
Stoccata finale che può essere sia la conclusione del ribasso, sia il momento tipico per un rimbalzo più poderoso del solito, come poi si sta verificando.
4202 è il massimo relativo da sfondare per rompere l’overbalance in direzione rialzista e cominciare a negare la continuazione del ribasso.
Questo fa dire che nella settimana che sta iniziando un massimo relativo e un conseguente ritracciamento può starci: per poi dare luogo ad un minimo, magari nella settimana successiva, o a cavallo di ferragosto, timing che quadrerebbe con un nostro algoritmo temporale, di cui abbiamo già parlato più volte in queste colonne.
Le borse europee seguirebbero a ruota il destino americano, cosa che hanno fatto abbastanza puntualmente nei giorni scorsi.
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Maurizio Monti
Editore Istituto Svizzero della Borsa
