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Segnali di trading dei trader leggendari (terza parte)

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Il Santo Graal secondo Linda Bradford Raschke Non c’è un trader che non lo insegua: il Santo Graal. Perlomeno all’inizio...

Il Santo Graal secondo Linda Bradford Raschke

Non c’è un trader che non lo insegua: il Santo Graal. Perlomeno all’inizio della carriera, la maggior parte dei trader trascorre molto tempo a cercare un sistema di trading che non produca perdite e consenta di ottenere ricchezze inimmaginabili nell’immediato futuro. Per molti ricercatori, tuttavia, la bancarotta arriva prima della ragione. Sorprendentemente, i setup davvero promettenti non sono così complicati alla fine.

Uno di questi setup semplici ma redditizi è quello che vorremmo presentare oggi: il cosiddetto “Holy Grail Trade Signal” di Linda Bradford Raschke. Si trova nel libro “Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies” da lei pubblicato assieme a Laurence A. Connors nel 1996. Naturalmente, nonostante il nome, questo setup non è il Santo Graal. Grazie alla sua semplicità e versatilità in tutte le classi di asset e su molti livelli temporali differenti, si tratta di un setup multifunzionale che possiede delle “qualità da Santo Graal”, a patto che combiniate questo setup con una gestione sensata della posizione e del capitale. Proprio come le strategie presentate in precedenza in questa serie, anche il Santo Graal di Raschke è un segnale di trade trend following. Vengono usati solo due indicatori:

  • L’indice di movimento direzionale medio (ADX) di Welles Wilder su 14 periodi viene usato come filtro di trend.
  • Il Trigger è la media mobile esponenziale (EMA) su 20 periodi.

L’autore inoltre combina tutto questo con la relazione DI+ / DI-, poiché (come spiegato nella seconda parte della serie su TRADERS’ 02/2020) l’ADX mostra solo la forza del trend, ma non la sua direzione. L’idea del segnale di trading è perciò prima quella di identificare gli stock o altri prodotti utilizzando l’ADX(14) il cui sviluppo di prezzo è all’interno di un trend stabile intatto. Con questi valori, si attende quindi una correzione sulla EMA(20). Non appena si tocca quest’ultima, si crea un segnale di trading il cui obiettivo fondamentale è quello di tradare la prima battuta d’arresto all’interno di un trend forte. Nota: idealmente, un trade Long cala con una EMA(20) in ascesa. Questo significa che il prezzo di chiusura della candela corrente è più alto rispetto al prezzo di chiusura prima di 20 periodi. Perciò, si rispetterà il criterio aggiuntivo della forza del trend. Per un trade short la EMA(20) dovrebbe calare di conseguenza.

Setup per il segnale Long
È necessario soddisfare le seguenti condizioni per il segnale Long:

1. La ADX(14) deve essere superiore a 30.

2. La linea DI+ deve andare sopra la linea DI- (condizione aggiuntiva dell’autore).

3. È necessario effettuare una correzione alla EMA(20).

Il set di regole chiare e non ambigue non lascia spazio per l’interpretazione al trader. Una delle ragioni importanti dietro al fallimento di molti aspiranti trader, ossia fare trading secondo la propria opinione, viene eliminata sin dall’inizio. L’entrata in direzione long si verifica al breakout sulla candela del segnale. Lo stop iniziale viene fissato al di sotto dell’ultimo minimo intermedio. Raschke non commenta sulla validità del segnale nel suo libro. In tutti gli esempi illustrati nel libro, tuttavia, il breakout si verifica nella prima candela direttamente dopo la candela del segnale. Per i trade che hanno luogo nel grafico giornaliero, l’autore preferisce queste entrate dirette. Nel grafico giornaliero bisognerebbe limitare la validità del segnale di ingresso al giorno dopo la sua generazione, poiché l’esperienza mostra che i migliori trade iniziano immediatamente. Se il prezzo non supera il massimo della candela del segnale nella giornata di trading successiva, l’ordine di acquisto verrà cancellato. Al contrario dei segnali di ingresso delle prime due parti di questa serie di articoli che vengono usati solo nel grafico giornaliero, questo segnale ignora la finestra temporale su cui lavora il trader. Il segnale di ingresso può essere tradato a lungo termine sul grafico giornaliero o settimanale così come su dei trade a breve termine, per esempio sul grafico a 15 minuti. Al contrario dei setup sul grafico giornaliero, l’autore non solo utilizza il prezzo pianificato a livello di ingresso dopo il segnale nella candela di follow-up, ma permette anche all’ordine di ingresso di esistere fino a quattro candele dopo la generazione segnale. Quindi, sul grafico a 15 minuti, il prezzo ha un’ora per raggiungere il livello di prezzo dell’ordine prima che esso venga cancellato causa mancato innesco.

Obiettivi di Prezzo
Il primo obiettivo del trade è quello di raggiungere il punto estremo precedente, ossia l’ultimo massimo nel trend verso l’alto oppure l’ultimo minimo nel trend verso il basso. A quel punto si può acquisire un profitto parziale, mentre il resto della posizione si accompagna con un trailing stop. In questo modo, si possono realizzare occasionalmente rapporti possibilità/rischio molto alti. Come già menzionato, tutti i trade seguono automaticamente il trend generale, il che significa inoltre che i movimenti possono continuare molto più a lungo del previsto. Per questo motivo, ha senso lasciare che parte della posizione continui senza un obiettivo pianificato con un trailing stop. Se non c’è un massimo o un minimo precedente idoneo, si può usare la distanza fra il prezzo d’ingresso e lo stop per il primo obiettivo. Di recente, l’oro si è rivelato un buon esempio sul grafico quotidiano. Lì, l’ingresso era esattamente all’ultimo massimo e la distanza di stop verso il basso era a $ 46. Sottraendo questo gap, il primo target risultava a $ 1.504. Secondo Linda Bradford Raschke, nella versione originale del setup verrà piazzato ancora una volta un ordine di stop allo stesso prezzo del primo ingresso. L’autore, d’altro canto, si trattiene dal reinserirsi in una posizione stoppata. Dalla sua esperienza, i migliori trade vanno dritti verso l’obiettivo di prezzo, quindi non vuole rischiare ancora in un trade stoppato.

Conclusione
La strategia del Santo Graal è molto adatta come approccio trend following al day trading negli index future su S&P 500 (ES), Dow Jones (YM) o Nasdaq (NQ). L’autore apprezza particolarmente la relazione fra uno stop piccolo e un grosso potenziale in caso di continuazione del trend. Come trailing stop per il day trading si può usare un classico stop grafico-tecnico come massimi relativi (trade short) o minimi relativi (trade long). Il segnale inoltre può essere usato bene per temporizzare il livello di ingresso nei trend su stock stabili. Con un’acquisizione parziale dei profitti e il trailing stop per il resto della posizione, con un pochino di fortuna, si possono realizzare profitti molto alti. Quindi, non complicate troppo il vostro approccio al trading. Anche le strategie apparentemente semplici possono essere molto promettenti.

Martin Goersch

Martin Goersch è un trader a tempo pieno da 15 anni. Dirige la società di formazione DaytradingCoach ed è Responsabile del Trading di una società di gestione patrimoniale svizzera. www.daytradingcoach.de

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