Con lo schema F verso il successo

Tutto su schemi armonici e Gartley 222 – Parte 1

Appena in tempo per l’apertura del mercato azionario, sentite aumentare il battito, aprite e chiudete nervosamente le posizioni sul grafico da 5 minuti o anche da 1 minuto, curiosi di vedere come tracciare i trade, fate schizzare l’adrenalina, seduti davanti al PC per tutta la giornata facendo trade ad alta frequenza, e le commissioni possono mangiarsi i profitti spesso esigui. Un trading di successo non deve essere frenetico. Al contrario: quando si fa trading con gli schemi armonici, l’intero trade viene pianificato in anticipo. Vi mostreremo come funziona.

Gli schemi armonici permettono la pianificazione completa del trade ancor prima di assumere una posizione sul mercato. Determinando entrata, stop loss e take profit sin dal principio, si può calcolare la dimensione posizionale corretta secondo la dimensione dell’account e la gestione del rischio e del capitale individuale. Ci sono solo quattro passi verso l’obiettivo: lo schema F. Esso deve essere: 1. Identificato, 2. Previsto, 3. Determinato e, 4. Eseguito.

Ci vuole un po’ di tempo per identificare e prevedere lo schema e pianificare il trade. Questo si può fare in maniera relativamente comoda con il grafico a 15 minuti ma a livelli temporali più piccoli diventa già più complicato. Specialmente per chi lavora, gli schemi armonici che iniziano dal grafico a 4 ore sono un’aggiunta redditizia al portafoglio strategico.

Cosa sono gli schemi armonici?
Ci sono due categorie di formazione di prezzo: quelle appartenenti all’inversione di trend e quelle appartenenti alla conferma del trend. Si possono ulteriormente suddividere in formazioni classiche, ad esempio triangoli, bandiere, cunei o anche formazioni spalle-testa-spalle e schemi armonici come Gartley, Pipistrello, Farfalla, Granchio o Cypher. Di regola, gli schemi armonici consistono in cinque punti (X, A, B, C e D) con le corrispondenti quattro distanze o segmenti (XA, AB, BC e CD). Ciascuno schema è definito da specifici rapporti di Fibonacci relativi a punti e distanze. Al punto D, si apre sempre la posizione.

Gartley 222
Il Gartley 222 è il padre di tutti gli schemi armonici. Harold M. Gartley presentò nel suo libro del 1935 dal titolo “Profits in the Stock Market” la forma originale di questo schema come estremamente redditizio. Solo al termine dello scorso millennio, Larry Pesavento arricchì di dettagli questo schema, inserì i rapporti di Fibonacci e lo descrisse nel 1937 nel suo libro “Fibonacci Ratios with Pattern Recognition”. I seguenti rapporti di Fibonacci sono caratteristici dello schema di Gartley (figura 1):

• Il punto B si forma esattamente al ritracciamento del 61,8% del tratto XA.
• Il punto C si forma al ritracciamento dal 38,2 all’88,6% di AB.
• Il punto D si forma al ritracciamento dal 78,6 all’88,6% di XA.
• Il punto D si forma anch’esso all’estensione da 127,2 al 161,8% di BC.

Se vengono soddisfatte queste quattro condizioni, un Gartley bullish avrà una posizione long al punto D ed una posizione short al Gartley bearish. Il punto D è la zona di inversione di prezzo (PRZ), dove ci si aspetta un’inversione di trend. In generale, il Gartley è uno schema di continuazione del trend, poiché al punto D nel Gartley bullish si forma un massimo più alto relativamente al minimo X. Nel Gartley bearish, il punto D forma un massimo più basso relativo al massimo X. Lo stop loss stretto si trova appena al di sotto (long) o al di sopra (short) del punto D, lo stop loss largo appena al di sotto (long) o al di sopra (short) del punto X posizionato. Questo dipende dalla gestione personale del rischio e del capitale. I take profit vengono calcolati sul tratto AD e si trovano al ritracciamento del 38,2% 50% e 61,8% di AD. Nella figura 2 si può vedere lo sviluppo di un Gartley bullish nel grafico a 4 ore della coppia EUR/USD del 20 giugno 2018. Qui applichiamo i quattro passi per un pattern trading rilassato e di successo.

1) Identificare lo schema
Il punto B si è formato al ritracciamento del 62,9% di XA. Si tratta solo di una deviazione minima dal 61,8% richiesto. Il punto C è stato raggiunto al ritracciamento del 74,2% di AB. Il requisito varia dal 38,2 all’88,6%. Queste osservazioni qualificano lo schema armonico in evoluzione come Gartley bullish.

2) Prevedere la zona di inversione di prezzo D
Il PRZ D non è stato raggiunto in questo momento. In base alle due condizioni, tuttavia, si possono già identificare due cluster: il cluster 1 è formato dall’estensione blu al 127,2% e dal ritracciamento rosso al 78,6%. Il cluster 2 si forma grazie all’estensione blu del 161,8% al ritracciamento rosso dell’88,6%. Dopodiché, bisogna attendere pazientemente l’ulteriore sviluppo della coppia valutaria e controllare il grafico ogni quattro ore.

Valutazione del rischio
Il periodo di attesa può essere utilizzato in maniera significativa per pianificare un possibile trade long in anticipo e per controllare i suoi rischi e la sua redditività. Il punto X a $ 1,1508 è noto, quindi si può stimare il rischio massimo. Il cluster 1 è a circa $ 1,1570. Se il PRZ D si forma lì, il rischio per uno stop loss è appena al di sotto di X a circa 70 pip e per un lotto è di circa € 600 (un lotto equivale a 100.000 unità di valuta base). Il cluster 2 è a circa $ 1,1535. Se il PRZ D si forma lì e lo stop loss appena al di sotto di X, il rischio è circa la metà con 35 pip e corrisponde a circa € 300. Relativamente alla gestione personale di rischio e capitale così come alla dimensione del conto, si può già determinare in questa fase la dimensione della posizione.

Valutazione CRV
Si può già calcolare il possibile rapporto opportunità/rischio (CRV). I take profit vengono calcolati sulla distanza AD: l’obiettivo di profitto 1 equivale al 38,2%, l’obiettivo di profitto 2 equivale al 50% e l’obiettivo di profitto 3 equivale a 61,8% di AD. Il punto A ($ 1,1791) è noto ed il punto D si forma grazie al cluster 1 o al cluster 2.

• Cluster 1: D si forma a circa $ 1,1570. L’obiettivo di profitto 1 equivale a 84 pip, l’obiettivo di profitto 2 a 111 pip e l’obiettivo di profitto 3 a 137. Questo con un rischio di 70 pip che equivale ad un CRV rispettivamente di 1,2:1, 1,6:1 e 1,9:1,.
• Cluster 2: D si forma a circa $ 1,1535. L’obiettivo di profitto 1 equivale a 119 pip, l’obiettivo di profitto 2 a 146 pip e l’obiettivo di profitto 3 a 172. Questo con un rischio di 35 pip che equivale ad un CRV rispettivamente di 3,4:1, 4,1:1 e 4,9:1.

Dal punto di vista del CRV, è sempre più redditizio se il PRZ D si forma il più vicino possibile al punto X, nel nostro esempio EUR/USD, si tratta del cluster 2. Tuttavia, anche con il cluster 1, il CRV è maggiore di 1:1. Se il Gartley bullish si sviluppa secondo il piano, allora rappresenta decisamente un’opportunità di trading.

3) Determinazione
Otto ore più tardi, al Cluster 1 a quota $ 1,1575 si è formata una candela di inversione (figura 3). Il PRZ D era al ritracciamento del 76,3% di XA e all’estensione del 128,8% di BC, ottimamente corrispondenti ai rapporti di Fibonacci richiesti. Viene aperto il trade long. Dove e come aprire la posizione può essere chiarificato in base a livelli temporali più bassi. In questo caso, il grafico orario così come quello a 5 minuti mostravano resistenza rispettivamente a $ 1,1601 e $ 1,1602. Quindi viene piazzato un ordine di stop buy a $ 1,1603. Allo stop loss, è stata scelta la variante stretta appena al di sotto del PRZ D a quota $ 1,1570. Questo ha dato come risultato un rischio iniziale di 33 pip.

4) Esecuzione
Nel nostro esempio sono stati dati gli ordini seguenti:

• Stop Buy a 1,1603
• Stop Loss a 1,1570
• Take Profit 1 a 1,1658
• Take Profit 2 a 1,1683
• Take Profit 3 a 1,1709

La dimensione della posizione è stata scelta per essere divisibile per tre ed 1/3 della posizione può essere chiuso per ciascuno dei tre take profit, sempre all’interno del frame work di gestione personale del rischio e del capitale e della dimensione di capitale. I CRV sono impressionanti: 1,7:1 per la prima posizione, 2,4:1 per la seconda e 3,2:1 per la terza.

Set and forget
Come regola, gli schemi armonici vengono tradati seguendo il motto set and forget: gli ordini sono emessi (set) e poi ci si dimentica del trade (forget). La parte del forget rende semplice distaccarsi emotivamente dal trade e lasciare che il setup venga eseguito in maniera disciplinata e oggettiva. Se il mercato viene costantemente monitorato e analizzato, c’è un alto rischio che qualcosa cambierà nello stop loss o nel take profit. Con il Gartley bullish in EUR/USD, i trade non sono mai stati in pericolo e tutti gli obiettivi di prezzo sono stati raggiunti in sole 24 ore. Se si guarda la storia del prezzo in figura 4, probabilmente si può pensare che sarebbero stati possibili più profitti poiché l’euro ha continuato a salire dopo il take profit 3. Tuttavia, abbiamo a che fare con un trading disciplinato ed oggettivo secondo il piano di trading, è esattamente quello che abbiamo fatto per questo trade, e quello che lo ha reso un trade perfetto. Il piano di trading è stato implementato al 100%.

Imprecisione e deviazione
A questo punto ci si può anche chiedere come bisogna raggiungere esattamente i rapporti di Fibonacci. La gamma consigliata spazia dal 3 al 5% della direzione tollerabile, ma non è precisa: 3 o 5% del rapporto di Fibonacci o del prezzo? Ecco un calcolo semplice: il punto D si forma a questo Gartley a $ 1,1575. Aggiungendo il 3% otteniamo $ 1,1922, sottraendo il 3% otteniamo $ 1,2228. Un mondo di distanza! In base al rapporto di Fibonacci, il 78,6% più il 3% fa 81,6% e $ 1,1560, sottraendo il 3% arriviamo al 75,6% con $ 1,1577, rispettivamente. Questo significa che la deviazione tollerabile deve essere definita con molta precisione nella descrizione della strategia. Di quale percentuale di prezzo o del rapporto di Fibonacci può deviare lo schema? In questo caso, la deviazione è chiaramente correlata al rapporto di Fibonacci.

Conclusione
Gli schemi armonici sono una risorsa per qualsiasi portafoglio strategico, specialmente per i trader lavoratori che non possono trascorrere troppo tempo davanti alla piattaforma di trading. Una volta che viene riconosciuto lo schema, si può pianificare il trade in anticipo. Si fa sempre trading con un piano chiaro. Rischio e profitto sono noti in anticipo. Naturalmente, l’occhio deve essere allenato per riconoscere gli schemi, ma la pratica rende perfetti. Nella prossima puntata, introdurremo ulteriori schemi armonici. Questi includono Pipistrello, Farfalla, Granchio e Cypher.