Un approccio di trading ciclico per ogni mercato.
L’RSI non deve sempre essere utilizzato con 14 periodi. Il noto indicatore standard può essere utilizzato anche per il trading ciclico con un’impostazione modificata. Non appena l’RSI oscilla nel range estremo, c’è una tendenza ad un movimento di equilibrio. Ciò è paragonabile alla riduzione delle tensioni sul mercato.
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Ogni operatore di borsa interessato conosce l’indicatore RSI. È come l’indicatore standard per i principianti nel mercato azionario. Di solito è impostato a 14 periodi. Lo scopo di questo indicatore è una valutazione relativa del prezzo, se il prezzo è relativamente alto o relativamente basso per il periodo stabilito. La scala dei valori va da 0 a un massimo di 100. Si presuppone che valori RSI superiori a 70 descrivano una situazione di mercato surriscaldata. Al contrario, valori RSI inferiori a 30 sono spesso considerati ipervenduti. Tuttavia, se utilizzi l’indicatore RSI seguendo rigorosamente queste linee guida, puoi sperimentare un “miracolo blu”. Non appena inizia una tendenza al rialzo o al ribasso, i limiti menzionati vengono raggiunti in tempi relativamente brevi e rimangono anche agli estremi. Chiunque costruisca una posizione contro il trend in questa fase può subire perdite di prezzo significative.
Perché non modificare l’RSI?
Poiché i prezzi si muovono costantemente in cicli, dovrebbe essere possibile modificare l’RSI per creare un sistema di trading veloce. Walter Bressert descrisse l’idea di una rapida variazione dell’RSI in un articolo nel 1998. La sua idea si basava sulla tesi che i massimi e i minimi ciclici possono essere visualizzati utilizzando l’RSI. Per fare ciò, ha costruito un rapido RSI(3) e poi lo ha livellato di un fattore tre.
RSI3M3 = MA(RSI(3), 3)
La conversione dell’indicatore RSI è mostrata nella figura 1.
La parte inferiore del grafico mostra la variazione dell’RSI standard. Il periodo 14 è formato dal frenetico RSI(3), e in fondo c’è l’RSI3M3. Questo contiene un’elevata velocità di reazione e allo stesso tempo la sua struttura frenetica è ridotta. Ciò consente di vedere più chiaramente le singole ondate di prezzo. L’influenza di un trend viene messa in prospettiva dai movimenti ciclici su e giù.
Fonte: amibroker.com
Nel grafico sono mostrati tre segnali di trading. Il sistema mostra la sua elevata efficienza nei mercati laterali volatili. La volatilità di Chaikin è mostrata nella parte inferiore. La linea dello zero costituisce qui un limite. I valori superiori allo zero sono considerati più volatili rispetto alla media.
Fonte: amibroker.com
L’idea di trading
L’idea di trading si basa su una fluttuazione ciclica del prezzo. Una volta che il prezzo è arrivato all’estremo, dovrebbe almeno tornare nella media. Supponendo un movimento ciclico completo, l’RSI3M3 dovrebbe addirittura raggiungere l’estremo opposto.
Test 1: Regole di trading per un sistema semplice:
Ingresso Long:
RSI3M3 attraversa la linea 20 dal basso verso l’alto.
Uscita dalla posizione Long:
RSI3M3 attraversa la linea 50 (linea centrale) dal basso verso l’alto.
Ingresso Short:
RSI3M3 attraversa la linea 80 dall’alto verso il basso.
Uscita dalla posizione:
RSI3M3 attraversa la linea 50 (linea centrale) dall’alto verso il basso.
Valutazione dei dati giornalieri con il future DAX dal 1° gennaio 2000 al 26 ottobre 2023
Numero di operazioni long e short: 265
È stato acquistato un solo contratto alla volta. Un punto DAX corrisponde a un valore di cinque euro (Mini DAX Futures (FDXM).
Tasso di successo: 61,89 %
Payoff-Ratio: 0,71
Profit Factor: 1,16
La rapida valutazione mostra che l’idea di trading ha un potenziale di profitto. Tuttavia, un fattore di profitto di 1,16 non è così allettante da dover mettere immediatamente l’idea di trading nella pratica. Uno sguardo più attento rivela anche la debolezza del sistema. Non appena viene emesso un segnale di trading contrario al trend e allo stesso tempo c’è una bassa volatilità, il movimento dell’indicatore RSI3M3 non può più raggiungere l’obiettivo dell’indicatore (=50) in un colpo solo. Ecco perché vale la pena modificare le regole del trade. Integriamo le regole di trading con un semplice indicatore di volatilità di Marc Chaikin (CV) e estendiamo il tempo di uscita.
CV = ROC(MA (High-Low, 10), 10)
La formula della volatilità si basa sul massimo e sul minimo di una candela. Da questa differenza si forma una media mobile con MA(10). In una fase successiva, la MA(10) deve essere poi integrata in un classico tasso di variazione (ROC) con un periodo di dieci.
Test 2: Regole di trading per un sistema semplice:
Ingresso Long:
RSI3M3 kreuzt die 20er-Linie von unten nach oben und CV >0.
Uscita dalla posizione Long:
RSI3M3 kreuzt die 60er-Linie von unten nach oben.
Ingresso Short:
RSI3M3 kreuzt die 80er-Linie von oben nach unten und CV >0.
Uscita dalla posizione Short:
RSI3M3 attraversa la linea 40 dall’alto verso il basso. La nuova valutazione con le regole di trading modificate offre ora un quadro dei risultati migliore.
Tasso di successo: 72,73 %
Payoff Ratio: 0,55
Profit Factor: 1,46
Il calo del tasso di rendimento è sorprendente. In realtà qui ci si sarebbe aspettato un valore più alto a causa del segnale di uscita modificato. Per fare una dichiarazione finale, bisognerebbe approfondire l’analisi dei risultati ed esaminare le operazioni individualmente. Le buone idee di trading ottengono un aumento significativo dell’efficienza se selezionate nei mercati giusti. Il sistema qui presentato è relativamente facile da implementare e potrebbe essere utilizzato molto bene per il trader discrezionale. Un programmatore utilizzerebbe probabilmente molti più filtri di trading per ridurre la classica fase debole nei mercati in trend. È probabile che l’utilizzo di un indicatore di tendenza come ADX o DMI aumenterebbe ulteriormente la qualità del segnale. Tuttavia, questa è solo un’idea e l’attuazione non sarebbe obbligatoria. In generale, è sempre meglio utilizzare il minor numero di variabili possibile per comprendere il sistema. Un sistema complesso può fornire ottimi risultati di trading, ma se questi non si verificano, il programmatore si trova solitamente ad affrontare problemi complessi e irrisolvibili.
Fonte: Traders’
Conclusione
Come con la maggior parte dei sistemi di trading ad alta frequenza, i risultati a volte sono deludenti. Ciò è dovuto ai segnali in gran parte non filtrati. L’idea di trading non è necessariamente cattiva. Come mostra la seconda valutazione con regole più severe, a volte basta un piccolo cambiamento per rendere redditizio il trading. L’uso dell’RSI3M3 è preferibilmente consigliato nei mercati laterali volatili. In questo ambiente, sono possibili alcuni risultati fantastici. In questo senso, il trader deve condurre un’analisi prima di entrare nel mercato. I risultati peggiori si ottengono nei mercati di tendenza con poche fluttuazioni. Il sistema di trading è adatto per un ampio utilizzo praticamente in qualsiasi intervallo di tempo. Come trader privato, non dovresti scendere al di sotto delle candele da 5 minuti perché i costi di trading sono molto importanti.
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