Una semplice strategia di trading intraday
Il trading di futures non è fondamentalmente diverso dal trading di azioni o opzioni. Acquisti o vendi un’azione o un’opzione perché pensi che aumenterà o diminuirà nel prossimo futuro. Se va per il verso giusto, chiudi la posizione con profitto; se va contro di te, usi lo stop loss, accetti la perdita e vai avanti. Tuttavia, ci sono molti pregiudizi contro il future che vorremmo chiarire in questo articolo.
Ci sono molti diversi tipi di future da conoscere; tuttavia, vogliamo concentrarci sull’S&P E-Mini. Questo strumento di trading è diventato rapidamente molto popolare sia tra i professionisti che tra i dilettanti. Ma prima affrontiamo alcuni miti ancora diffusi.
1. Un giorno, mentre stai tradando future, appare un camion pieno di maiali nel tuo cortile.
Giusto. Tuttavia, solo per i beni, ovvero i futures sulle commodity, che vorresti ricevere dal tuo contratto sottostante. Per ottenere la consegna della merce, è necessario mantenere il future oltre il cosiddetto First Notice Day e non chiuderlo. Quindi inizia il processo di finanziamento dell’intero valore del contratto sottostante. Negli ultimi anni, tuttavia, sempre più persone si stanno dedicando al trading di futures su indici. Gli esempi includono il Dax e l’S&P. È qui che avviene il regolamento in contanti, rendendo il processo di consegna di un prodotto più semplice o obsoleto.
2. Ci vuole una fortuna per fare trading di futures.
Questa affermazione non è vera. Non è mai stato così facile per i trader iniziare con una piccola somma di denaro di quanto non lo sia oggi. Prendi il contratto S&P-E-Mini, per esempio. Rappresenta solo un quinto del valore del contratto dei grandi future S&P, tutto ciò di cui hai bisogno sono $ 2.000 per contratto intraday o $ 4.000 se mantieni la posizione durante la notte. Questo è il margine da depositare. Anche un trader che avesse i mezzi per iniziare a fare trading con un importo enorme, dovrebbe iniziare in piccolo. Quando si inizia con poco capitale, bisogna prima imparare a seguire le regole e limitare rigorosamente le perdite. Per prima cosa dovresti dimostrare a te stesso di aver padroneggiato questo business, poi per così dire raccogli il diritto di tradare ulteriori contratti.
3. Voglio effettuare i miei ordini online.
Ci sono molte piattaforme di trading elettronico tra cui scegliere quando si fa trading di futures. Queste piattaforme tendono ad avere alcuni vantaggi rispetto alle piattaforme di trading azionario. Supponiamo che tu voglia acquistare un contratto S&P-E-Mini. Si effettua l’ordine ed è eseguito. A questo punto è ora possibile inserire sia un ordine di vendita del contratto con profitto che un ordine di vendita in perdita (price target e stop loss), chiudendo la posizione aperta. In quel momento hai praticamente tolto l’emozione dal trade e non devi guardare ogni tick. Questo non è possibile su molte piattaforme azionarie.
4. Solo i professionisti possono fare soldi nel trading di futures, quindi come posso avere successo?
Si dice che il mercato dei futures sia il mercato più onesto di tutti. Tutti i trader (professionisti e non professionisti) sono trattati allo stesso modo. A differenza delle azioni, tutti hanno accesso esattamente alle stesse informazioni e nessuno riceve un trattamento preferenziale quando effettua gli ordini. Se effettui un ordine per acquistare un contratto una frazione di secondo prima che qualcuno desideri acquistare 100 contratti allo stesso prezzo, il tuo ordine verrà comunque evaso per primo.
In generale, anche le commissioni da pagare nel trading di futures sono inferiori. Per la maggior parte delle società di intermediazione, solo un quarto di punto di guadagno sul contratto E-mini è sufficiente per mostrare un profitto dopo le spese. Per le azioni, questo può essere molto di più, forse solo per raggiungere il pareggio. Lo spread tra bid e ask è inferiore rispetto alle azioni o alle opzioni ed è più coerente. E c’è un altro vantaggio: i future possono essere tradati quasi 24 ore su 24.
5. Non ho il tempo di sedermi davanti allo schermo e fare trading tutto il giorno.
È un malinteso che il trading di futures sia lo stesso dello scalping delle azioni. Non devi fare 20 o più operazioni al giorno per essere un trader di futures di successo. In effetti, molti trader di successo fanno solo da due a cinque operazioni al giorno. Puoi guardare il mercato per un’ora o dedicarci sei ore e mezza al giorno. A volte nessuna delle tue configurazioni potrebbe svilupparsi, quindi in alcuni giorni potrebbe non esserci alcun trading. Il trading di futures è adatto sia per i trader a tempo pieno che part-time.
6. I futures sono troppo rischiosi.
La maggior parte di noi ha sentito le storie dell’orrore di persone che annegano senza speranza nel mercato dei futures, distruggendo così generazioni di ricchezza. Ma il fatto è che tutti i veicoli di investimento possono essere molto rischiosi. Puoi perdere denaro con i futures, ma anche quando fai trading su azioni o opzioni. L’apprendimento e l’applicazione rigorosa delle buone regole di gestione del rischio e del denaro è essenziale per qualsiasi tipo di trading o investimento.
Uno dei vantaggi chiave è che i futures offrono molte opportunità di trading giornaliere, eliminando il rischio overnight. Tutte le posizioni saranno nuovamente chiuse prima della fine della sessione. Tieni sempre a mente che il mondo di oggi è caratterizzato da frodi contabili, attività terroristiche e altre incertezze, e tutto può succedere dall’oggi al domani. Quindi il rischio diminuisce enormemente se non mantieni posizioni durante la notte. I future possono certamente essere più volatili delle azioni, ma ci sono modi per controllare il rischio.
Uno dei vantaggi chiave è che i futures offrono molte opportunità di trading giornaliere, eliminando il rischio overnight. Tutte le posizioni saranno nuovamente chiuse prima della fine della sessione
Ora veniamo alla pratica. Abbiamo capito che cosa sono i futures, come rispettare la leva finanziaria e abbiamo un piano. E adesso? Esatto, ora ti trovi di fronte al compito di prendere decisioni di trading. Comprare, vendere, short, long? Le strategie possono essere complicate proprio come le vuoi tu. Mantieni la semplicità! Questa strategia è una semplice tecnica di trend-following che prende posizioni intorno a una media nella direzione del trend in un mercato in trend. Ad esempio, se il trend è in ribasso verranno prese solo posizioni short, se il trend è al rialzo verranno tradate solo posizioni long.
Regola numero 1: Trada il trend
Abbiamo bisogno di due indicatori per poter mettere in atto le operazioni. Una media mobile a 20 periodi e l’ADX (Average Directional Movement). Esistono diverse medie mobili, come la semplice o la ponderata in modo esponenziale. Come parte di questa strategia, utilizziamo una media ponderata in modo esponenziale. L’ADX è stato inventato da J. Welles Wilder Jr. negli anni ’70 e aiuta i trader a identificare un mercato in trend.
L’ADX non è un indicatore di ipercomprato/ipervenduto; anzi, aumenta quando il mercato mostra un comportamento di tendenza. Quando il mercato sale, anche l’ADX inizia a salire; se il trend è in ribasso, anche l’ADX si muoverà allo stesso modo. L’ADX ti dice se un mercato è in trend o meno. Resta compito tuo scoprire dove sta andando la tendenza. Non è così difficile. L’ADX di solito si muove in un intervallo compreso tra 5 e 70. Il concetto della strategia è riportare i ritracciamenti (arretramenti, contromovimenti nella tendenza) alla media mobile a 20 periodi ogni volta che l’ADX mostra un nuovo valore massimo (sopra 30) nel giorno preso in considerazione. Questo è all’interno di una tendenza moderata. Ciò consente di tradare la parte più forte del trend nella rispettiva finestra temporale (figura 1). La linea blu scuro in questa immagine mostra l’S&P E-mini, la linea nera la media mobile a 20 periodi. L’ADX è salito sopra 30 e ha segnato un nuovo massimo giornaliero; indica una tendenza esistente. È ovvio che la tendenza è al rialzo, quindi la direzione per fare trading dovrebbe essere long. Il tuo obiettivo di profitto è di uno o due tick dal punto di inversione precedente, lo stop loss non dovrebbe essere superiore a due o tre tick. Cerca di trovare un livello tecnico che sia in linea con questo stop ravvicinato. Fai attenzione agli stop: quando fai trading in un mercato in cui un forte supporto tecnico è forse a quattro punti di distanza, devi decidere se correre il rischio maggiore o meno.
Regola numero 2: L’ADX deve essere superiore a 30 e aver raggiunto un nuovo massimo giornaliero.
Regola numero 3: Prendi posizioni sulla media mobile nella direzione del trend.
Regola numero 4: Imposta il tuo target di prezzo a uno o due tick di distanza dal punto pivot precedente.
Regola numero 5: Identifica uno stop loss che si adatta ai tuoi parametri di rischio.
Questa strategia funziona meglio su grafici a 1 e 5 minuti. In genere, troverai più configurazioni sul grafico a 1 minuto rispetto a quello a 5 minuti. Inoltre, i target di prezzo nella finestra temporale più breve sono più vicini all’ingresso rispetto al grafico a 5 minuti. È tutto. È una strategia semplice, ma dovresti assolutamente prenderla come base. Certo, è necessario che tu la adatti alla tua mentalità e ai tuoi bisogni.
Regola numero 6: Trada qualsiasi configurazione legittima. Ricorda sempre, quando un trade è fatto, è fatto. Questo vale sia per le vittorie che per le sconfitte. Dopo ogni trade, concediti una pausa di cinque minuti. Non importa cosa fai durante questo periodo, purché non sei seduto davanti al computer a guardare i corsi. Magari bevi un sorso d’acqua o esci fuori e allunga le gambe. Questo aiuta a mettere in archivio il trade passato, per così dire. Quindi, quando torni al computer, il trade è concluso e puoi trattare il mercato come se la giornata stesse per ricominciare. Troppe persone lasciano che le loro operazioni siano influenzate dai risultati delle operazioni precedenti, e talvolta è questo che finisce per costare loro denaro.
Dalla Redazione di Traders’ Magazine
