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Così si può trarre vantaggio dai trend intraday forti

Nei trend, ci sono sempre fasi di elevata forza. Soprattutto nel trading intraday, si è dimostrato vantaggioso concentrarsi sui valori con trend di forza elevata. Come con tutti i trade, anche un’entrata ottimale determina il profitto. Nel seguente articolo, leggerete come sia possibile utilizzare la collaborazione della forza del trend e la media mobile esponenziale sui trade a breve termine.

L’idea alla base di questa strategia
Nel trading intraday a breve termine, il tempo è il fattore limitante. È importante che la strategia acquisisca momentum rapidamente. Quando si valutano i grafici degli indici azionari come l’S&P 500 o il DAX in unità di tempo più piccole di, ad esempio, cinque minuti, si può affermare quanto segue: nei giorni in cui il mercato azionario si apre con un forte momentum in una direzione, poi arriva ad una correzione per poi ritornare indietro verso il primo movimento dinamico, è probabile che questo trend duri per gran parte della giornata di trading. Inoltre, questi movimenti dinamici all’interno dei Trend hanno una forza di tendenza molto elevata. Questo comportamento si riflette anche in altri valori come nei titoli, nelle materie prime o nelle valute. L’idea alla base della strategia presentata qui è la risposta alla seguente domanda: come può nella correzione dopo un movimento dinamico, l’entrata strategica nel probabile nuovo movimento trend following avere successo? Una possibile risposta è la Media Mobile Esponenziale (EMA) superiore ai 20 periodi in combinazione con l’Average Directional Index (ADX). I rendimenti all’interno dei trend esistenti all’EMA spesso forniscono buone opportunità per beneficiare di una continuazione del trend o di altri forti movimenti. La forza del trend si misura con l’ADX. Nell’applicazione pratica, il grafico di trading viene fornito con gli indicatori EMA (20) e ADX (14).

Il Setup Long in dettaglio
Il grafico dovrebbe mostrare un movimento in salita forte e dinamico all’interno di un trend. In alternativa, la giornata di trading potrebbe iniziare con un movimento del genere verso l’alto. Questo può essere notato, ad esempio, dal fatto che il grafico da 15 minuti presenti due candele sopra la media. Queste candele dovrebbero, oltre alla loro lunghezza superiore alla media, avere la proprietà che il prezzo di chiusura, innescato da un forte momenutm, si trovi nel quarto superiore della candela. Se questa condizione è soddisfatta, osservate il grafico da 5 minuti. Anche qui è riconoscibile il forte momentum sulle candele. L’EMA (20) dovrebbe essere in rialzo e l’ADX (14) dovrebbe essere superiore a 30. La correzione del movimento precedente dovrebbe quindi mostrare candele che cadono nel grafico da 5 minuti. La candela, il cui minimo tocca l’EMA (20) o scende al di sotto, è di particolare importanza. È la candela che segna l’apertura della posizione. Appena oltre il loro massimo, l’ordine stop-limit è posizionato per l’apertura della posizione. L’ordine di copertura (ordine stop sell) è posizionato appena sotto il minimo della correzione. L’obiettivo del trade è il massimo del movimento precedente. In caso di dinamiche particolarmente elevate o di possibili ulteriori obiettivi di prezzo mostrati nel grafico, qui può essere venduta una posizione parziale. In questo caso, in seguito si potrà approfittare di ulteriori aumenti dei prezzi. I trader tecnicamente esperti che hanno familiarità con i software per la programmazione di grafici potrebbero dare più importanza alla direzione del trend in rialzo dell’indicatore EMA (20) aggiungendo, ad esempio, la condizione che l’EMA attuale (20) dovrebbe essere più elevato rispetto all’EMA (20) di dieci periodi prima.

L’Average Directional Index (ADX)
L’ADX è un indicatore che mostra la forza del trend. Mentre usiamo i due sotto-indicatori +DI e -DI per determinare la direzione del trend, l’ADX si utilizza esclusivamente per determinare la forza del trend. L’ADX è la variante più morbida del Directional Movement Index (DMI) calcolato da +DI e –DI. I valori ADX superiori a 20 indicano un trend corrente. Valori superiori a 30 indicano un trend chiaro, valori superiori a 40 sono interpretati come trend particolarmente forti. Riassumiamo brevemente il calcolo: I due sotto-indicatori +DI e –DI sono determinati individuando innanzitutto le variazioni dei prezzi al rialzo e al ribasso. Questi valori sono attenuati e divisi dal true range anch’esso attenuato. Le variazioni di prezzo in rialzo attenuati, indicate come +DM (Positive Directional Movement), diviso dal true range attenuato danno il +DI (Positive Directional Index). Le variazioni di prezzo in ribasso attenuate, indicate con –DM (Negative Directional Movement), diviso dal true range attenuato danno il –DI (Negative Directional Index). Il DMI è calcolato come il valore assoluto della differenza del +DI e –DI diviso dalla somma del +DI e –DI moltiplicato per 100. Come impostazione predefinita, l’ADX è calcolato come la moving average del DMI su 14 periodi.

Il Setup Short in dettaglio
Anche sul lato short, dovrebbe essere evidente nel trend o all’apertura del mercato un movimento forte e dinamico, in questo setup, tuttavia, in una direzione in ribasso. Questo comportamento è anche evidente nel trading a breve termine nel grafico da 15 o 5 minuti con candele in forte caduta. Le proprietà delle candele iniziali nel grafico da 15 minuti sono opposte di quelle delle candele iniziali del Setup Long descritto sopra. Il grafico da 5 minuti mostra un EMA (20) in ribasso e un ADX (14) superiore a 30. La correzione del movimento di apertura del mercato mostra candele in aumento sul grafico da 5 minuti. La candela segnale per l’apertura del trade è quella che tocca o supera l’EMA (20) in caduta con il suo massimo. L’ordine di apertura della posizione è posizionato come ordine di vendita stop limit appena sotto al minimo della candela segnale. L’ordine stop limit di acquisto per coprire il trade trova la sua posizione al massimo del movimento di correzione. Lo scopo del setup è il minimo corrente del movimento precedente. I trader tecnicamente esperti possono determinare la direzione verso il basso dell’EMA (20) programmando nel segnale del trade la condizione che l’attuale EMA (20) dovrebbe notare sotto, per esempio, a dieci periodi precedenti.

Nota sull’applicazione pratica
Questa strategia è basata su un sistema discrezionale in cui le decisioni importanti vengono prima del trade. Pertanto, è importante conoscere bene il proprio mercato, saper identificare i trend con sicurezza, e impostare obiettivi di prezzo in proporzione all’unità di tempo tradato. Inoltre, il rapporto opportunità/rischio (ORR) svolge un ruolo significativo. Man mano che la correzione si sviluppa, si può vedere se la relazione tra la posizione stop e l’obiettivo è in un rapporto ragionevole per il trading. Riguardo al trailing stop, è importante lasciare abbastanza spazio di movimento al mercato.

Preparazione per la giornata di trading
Per preparare una lista di possibili candidati al trade per la giornata, la preparazione potrebbe apparire come segue:

  • Rivedere le notizie della notte e prevedere le notizie durante la giornata: ci sono notizie che potrebbero muovere certi titoli (titoli, indici, materie prime, valute) nella giornata di trading odierna?
  • Rivedere i valori che sono stati particolarmente forti in una direzione nella giornata precedente: potrebbero essere esagerazioni seguite da un contro-movimento a breve termine nella giornata di trading corrente.
  • Revisione tecnica standardizzata dei principali indici e delle principali valute: analisi della storia del grafico e ricerca delle aree dove il movimento potrebbe entrare nel mercato. Questi sono, per esempio, supporti o resistenze.

Attraverso questo processo, avete ora a disposizione un “potpourri” di candidati per il trading, dove potete contare sui segnali descritti nel corso della giornata. I valori che non sono prezzo dinamici dopo l’apertura del mercato (o dopo la pubblicazione di notizie importanti) possono essere rimossi dalla propria lista per aumentare la concentrazione sui valori dinamici.

Strategy Snapshot
Nome della Strategia: Ritracciamento EMA (20)

Tipo di strategia: trading del movimento in base alla posizione del segnale all’EMA (20) e alla forza del trend esistente

Orizzonte temporale: grafico da 5 a 15 minuti

Setup: trading con movimento a breve termine da correzioni con un forte movimento precedente; EMA (20) in aumento (long) o in calo (short); ADX> 30

Entrata: Candela che tocca l’EMA (20); long: apertura superando il massimo della candela segnale; short: apertura con il calo inferiore al minimo della candela segnale.

Stop Loss: long: al minimo della correzione – short: al massimo della correzione

Trailing stop: se la distanza tra l’apertura della posizione e l’obiettivo lo consentono, lo stop verrà trascinato al momento in cui si consegue il rischio

Take Profit: long: al massimo del movimento precedente – short: al minimo del movimento precedente

Gestione del rischio: max 1% di rischio del portafoglio per trade

Trade EMA (20) ritracciamento Long su EUR/USD
Il 13 febbraio 2018, nel grafico da 5 minuti della coppia EUR/USD (figura 1), tra le 11:00 e le 12:00, si è verificato un movimento dinamico in salita che ha spostato l’ADX (14) a oltre 30. Nella successiva correzione, si è formata la candela segnale tra le 12:55 e le 13:00, attraversando l’EMA (20) con il suo minimo. Il loro massimo a 1,23446 dollari rappresentò il livello per l’apertura della posizione. Pertanto, potrebbe essere immesso sul mercato l’ordine stop di acquisto. L’obiettivo del trade era il massimo corrente di $ 1,23514. Lo stop loss è stato posizionato immediatamente dopo l’apertura della posizione al minimo della correzione a 1,23385 dollari. Il trade è stato aperto con la candela delle 13:10. La candela delle 13:20 ha innescato l’ordine della presa di profitto.

Trade EMA (20) ritracciamento Short nel FDAX
Il 1° febbraio 2018, nel grafico da 5 minuti del FDAX prima dell’apertura del mercato USA, ci fu un forte trend al ribasso all’interno della tendenza ribassista esistente. Questo è diminuito alle ore 15:15 e ha lanciato un contro-movimento anche all’EMA (20) diretto verso il basso. La candela delle ore 15:50 ha superato il massimo dell’EMA (20) ed è stato pertanto identificato come una candela segnale. Il minimo della candela a 13.007,5 punti ha definito il livello dell’apertura della posizione. L’obiettivo del trade era al minimo del movimento corrente a 13.963 punti. Lo stop per la copertura della posizione poteva essere posizionato sopra al massimo della correzione a 13.040,5 punti tramite un ordine stop di acquisto. La candela delle ore 16:25 ha innescato un ordine stop di vendita. La candela delle ore 17:25 ha innescato poco prima della chiusura del mercato in Germania, l’ordine limite di acquisto posizionato per una presa di profitto.

Conclusioni
Nel trading intraday a breve termine, il successo dipende spesso da strategie semplici e rapidamente applicabili. Non c’è tempo per pensare, la velocità è assolutamente necessaria. La strategia del ritracciamento EMA (20) è facile da applicare e, con una buona preparazione, permette di agire velocemente nei mercati.

Mike Seidl

Mike Seidl è un banchiere, e si occupa di trading sui mercati di capitali dalla fine degli anni‘90. Dal 2013 si occupa a tempo pieno del proprio patrimonio e condivide la sua conoscenza, all’interno di seminari e sessioni di studio, con coloro che vogliono formare in modo indipendente il percorso verso i propri obiettivi finanziari.  info@investorschule.de

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