L’applicazione degli archi di Fibonacci

Uno strumento per il trader discrezionale

Confrontando gli archi di Fibonacci con i classici ritracciamenti, questi contengono più informazioni: non solo sui prezzi, ma riflettono anche il fattore tempo. Se un pullback dei prezzi viene catturato dagli archi di Fibonacci, la probabilità di un nuovo movimento dinamico dei prezzi aumenta.

Gli archi di Fibonacci sono semicerchi che partono da una linea di base. Gli archi si basano sui rapporti di Fibonacci 0,382 (38,2 percento), 0,5 (50 percento) e 0,618 (61,8 percento).

Dopo un rialzo, gli archi di Fibonacci vengono misurati sulla base di una linea tracciata dal punto più basso al massimo. Lungo questa linea si creano i semicerchi. Vale la regola: gli archi segnalano potenziali zone di supporto e quindi opportunità di inversione.

Regole

• Gli archi di Fibonacci si tracciano disegnando una linea di base tra due punti. I due punti di partenza sono sempre massimi o minimi rilevanti. L’obiettivo è controllare i ritracciamenti dei prezzi per trarre vantaggio da potenziali fasi di mercato dinamiche.
• L’ampiezza di un arco (semicerchio) dipende sempre dalla lunghezza e dalla durata della linea di base.
  Più lunga è temporalmente la linea di base, più ampi saranno gli archi.
• La linea di base viene solitamente tracciata tra un minimo e un massimo significativi. Alcuni trader che usano Fibonacci tracciano anche archi da massimo a massimo o da minimo a minimo, per anticipare future aree di prezzo.
• Se si tracciano più archi di Fibonacci in un grafico, le linee degli archi che si sovrappongono formano un cluster. Ciò rafforza il potenziale supporto.
• Tutti gli strumenti Fibonacci, inclusi gli archi, si basano sui numeri di Fibonacci, presenti ovunque in natura. Si ritiene che possano aiutare a prevedere l’andamento dei mercati finanziari.

Procedura di applicazione

Il primo passo consiste nel determinare il massimo e il minimo della linea di base. Cercate delle forti onde di prezzo.

Suggerimento: se non siete sicuri di cosa si intenda per onda forte, utilizzate indicatori di momentum. Prendiamo l’indicatore standard CCI(14). Se il CCI riesce a superare la linea +100 quattro volte consecutive, si tratta di un’onda rialzista forte. Per un’onda ribassista, sarebbe la linea –100 da oltrepassare quattro volte.

Per disegnare gli archi di Fibonacci, tracciate nel grafico la linea base dal punto minimo al massimo dell’onda di rialzo. L’esempio in figura 1 mostra il Bund Future con una simile linea.

Il raggio del primo arco di Fibonacci è il 38,2 percento della linea di base. Il raggio del secondo è la metà della linea (50 percento), il raggio del terzo è il 61,8 percento della linea di base.

Sulla base di questi raggi si formano tre semicerchi.
Notate come il prezzo si inverta nei pressi del secondo arco di Fibonacci (50 percento). Gli archi di Fibonacci aggiungono l’elemento tempo. Al contrario, il classico ritracciamento di Fibonacci si basa solo sulla linea verticale tra minimo e massimo, ignorando il fattore tempo.

Formazione di cluster con archi di Fibonacci

La figura 2 mostra il Gold Future con due archi di Fibonacci, che descrivono rispettivamente una zona di supporto.

Il primo arco di Fibonacci in blu è tracciato su scala maggiore e mostra le aree di supporto a luglio e dicembre.

Il secondo (rosso) si riferisce a un’altra onda rialzista più piccola e frena il movimento dei prezzi al ribasso da settembre 2017.
In teoria, si possono costruire tanti archi di Fibonacci quante sono le onde rialziste nel grafico.

Quando gli archi si sovrappongono, ciò segnala un supporto particolarmente rilevante. Le sovrapposizioni offrono informazioni importanti. Se, ad esempio, l’andamento dei prezzi attraversa facilmente un tale cluster, allora il mercato è fortemente indebolito. Aumenta così la probabilità che siano i ribassisti a controllare il mercato.

Conclusione:

Gli archi di Fibonacci vengono utilizzati per identificare potenziali zone di supporto, resistenza o inversione. Come per tutti gli strumenti Fibonacci, si presume anche qui che riflettano dinamiche psicologiche di massa. Per disegnare gli archi, è necessario definire un’onda iniziale.

Gli archi, in presenza di un movimento rialzista (linea di base), servono come zone di supporto. Gli archi determinano sia il prezzo che lo sviluppo temporale. Un trend, ad esempio, prosegue se un ritracciamento dopo un rialzo trova supporto sulle linee di Fibonacci.

Come tutti gli strumenti di Fibonacci, anche gli archi non vanno considerati un sistema di trading a sé stante. Per il trader discrezionale, tuttavia, possono essere strumenti potenti: lo aiutano a capire il mercato e a valutare meglio opportunità e rischi.

A cura della Redazione Traders’ Magazine