La Tecnica SIGNAL nel forex ‘ Può una semplice Strategia di Trading con algoritmi complessi generare Moneta ?’
In questo elaborato è descritta la tecnica operativa di Trading System denominata ‘SIGNAL SCALPING’, che può essere applicata per operare sui Mercati Finanziari da un trader sia in modo manuale, seguendo i principi descritti, che automatico utilizzando il software EA ‘Fp Instant Scalping ’, che è da intendersi esclusivamente come uno strumento-prodotto software informatico di ausilio al Trading per piattaforma MT4, i cui algoritmi hanno l’obiettivo di far realizzare un ‘trading possibilmente vincente’ libero da STRESS ED EMOTIVITA’.
- SIGNAL SCALPING
Questa Tecnica di SIGNAL SCALPING funziona su qualsiasi Timeframe ma è indicata su timeframe alti H1, H4, Daily,Weekly per avere individuazione del trend a più alta probabilità di ‘successo’ ed apre e chiude ordini buy o sell in base al trend individuato dall’algoritmo del robot; la gestione degli ordini apertura e chiusura è gestita dai parametri appositi.
Importante: la rilevazione del trend si basa su un algoritmo matematico unico – personale e strettamente ed esclusivamente riservato, che, partendo dall’analisi dei prezzi di un certo numero impostabile di candele precedenti e da una certa elaborazione di calcolo, individua il trend attuale di quel chart con quel timeframe con probabilità variabile.
Con questa tecnica si può fare trading intraday (1 ora o più) o multiday.
Si possono fissare il max numero di trade aperti limitati e correlati al fatto che in caso di contro trend , in base anche al lotto fissato dei trades, alla moneta disponibile il conto ‘resista’ con forti variazioni del prezzo anche del 20-30-40-50% di fluttuazione (Corretto Money management e calcolo e consapevolezza dei Livelli di Rischio).
La tecnica dà il meglio di sé durante fasi di trend laterali tra supporti e resistenze anche ampi (600-800 pips) con probabilità di ritracciamenti rientranti nell’intervallo dei valori fissati dai parametri.
La chiusura dei trades aperti avviene in modo programmato ed impostato attraverso lo scatto del parametro di conto ‘Profittofisso’, cioè non appena il prezzo dello strumento finanziario diventa ‘favorevole ai trades aperti’ appena il profitto del conto tocca o supera quello impostato i trades vengono chiusi tutti ed il robot attende nuove impostazioni da parte del trader.
Il profitto aumenta con l’aumentare delle salite e delle discese (ritracci) in modo che nell’intervallo si aprono e chiudono in profitto i vari trades aperti. Inoltre sono utilizzate tecniche di hedging.
Anche questa tecnica bisogna utilizzarla con accorgimenti e basi di Money management.
Per progettare una operatività con la tecnica Signal è bene osservare le condizioni dei prezzi di mercato dello strumento (valuta, indice, ecc.) e fare ipotesi di possibili scenari di trend prevalente se in salita o in discesa in modo da impostare i parametri nel modo più attendibile possibile e fruttuoso e col minore rischio.
La Tecnica Signal è anche molto utile usarla per realizzare Antimartingale reverse a take profit fisso; l’apertura dei trades dello stesso tipo (o buy o sell) è decisa quando si innesca un segnale di buy oppure di sell.
I valori dei parametri devono essere congrui col tipo di Timeframe utilizzato.
In caso di apertura ad esempio di un buy o di un sell ed invece il mercato va in contro trend il trade viene chiuso al raggiungimento dello stop loss o dalla protezione generale del conto tramite il parametro (Perditafissa) dell’EA.
Analizzare i chart nei vari timeframe per farsi una idea del comportamento delle linee ed individuazione di segnali di buy o sell.
Gli algoritmi implementati nel software sono alquanto complessi e rispondono ad esigenze e situazioni reali di mercato e di trading particolari.
Per dare una risposta al titolo dell’Articolo si può dire che, dai riscontri effettuati, i risultati ottenibili (percentuali di profitto e livelli di drawdown) nel breve-medio-lungo periodo possono essere anche qui interessanti e gioca un ruolo fondamentale il Money Management ed il livello di rischio.
Dalle analisi dei risultati di conti sperimentali si possono estrapolare le condizioni (lotto, ecc.) per le applicazioni su conti reali.
Per cui sarebbe opportuno provare la tecnica sempre su conti demo per le verifiche ed al fine di acquisire padronanza delle dinamiche di comportamento dell’EA e della tecnica Signal.
La probabilità di successo sono variabili con il tipo di valuta, col timeframe, ed i valori (più o meno ampi) dei parametri impostati. Nella finestra sotto è messo l’indicatore AC (acceleratore di MT4) cha aggiunge una maggiore indicazione ed idea di cambio trend (parabole verderossa trend in salita; parabola rossoverde trend in discesa) specie se si opera con l’EA Forexpowerful in Modalità Trading Manuale utilizzando il Pannello di trading ‘ONBUTTON’. Si possono utilizzare tecniche di hedging in Channel.
IMPORTANTE:
La tecnica Signal è stata implementata nei prodotti software EA :
Forexpowerful Ver.1.20 e FP-IstantScalping 1.20.
Ma entriamo nel dettaglio della Tecnica Signal descrivendo solo alcuni dei parametri di gestione nell’EA.
//INIZIO VARIABILI Signal SCALPING
ONSTRATEGY_SIGNAL_Trader_Ability_ON_OFF = FALSE;
Isignal_abilita_signal_openorders = FALSE; // Flag per abilitare apertura chiusura ordini da signal-trend; usato solo da SIGNAL SCALPING. Se False allora a video sono indicate le fasi di trend su/giù o buy/sell del momento di quel timeframe con delle frecce ed indicazione dei prezzi.
Isignal_max_price_for_limit_open_buy= 0;// max prezzo della valuta oltre cui non apre ordini buy. Se uguale a zero non c’è limite di prezzo. Questo livello di prezzo potrebbe essere, da analisi fondamentale o tecnica, un probabile prezzo di resistenza. Conviene fissare il valore ad un certo numero di pips al disotto del probabile valore del prezzo di resistenza (ad esempio 50-100-…pips).
Isignal_min_price_for_limit_open_sell= 0;// minimo prezzo della valuta al di sotto del quale non apre ordini sell. Se uguale a zero non c’è limite di prezzo. Questo livello di prezzo potrebbe essere, da analisi fondamentale o tecnica, un probabile prezzo di supporto. Conviene fissare il valore ad un certo numero di pips al disopra del probabile valore del prezzo di supporto (ad esempio 50-100-…pips).
Isignal_abilita_close_orders_open = 0; // Flag per abilitare chiusura ordini aperti da signal-trend usato solo da SIGNAL SCALPING. Questo parametro consente di chiudere o non chiudere gli eventuali trade buy o sell aperti in seguito ad un evento di segnale. A secondo del valore impostato chiude tutti o parte dei trade aperti a secondo se sono in profitto e/o in perdita. In particolare si ha:
Se =0 non è abilitata la chiusura dei trade aperti;
se =1 si abilita che ad ogni cambio di trend si chiudono ordini aperti di quel numero magico e del trend attuale prima del cambio trend (chiude i buy se trend in salita o sell se trend in discesa) dovuti al signal-trend con solo profitto positivo del numero di pips eventualmente indicati nel parametro Isignal_pips_profit_for_close_orders_open e si apre subito un ordine del tipo segnalato da signal trend;
se =2 si chiudono ordini aperti di quel numero magico e del trend attuale prima del cambio trend (chiude i buy se trend in salita o sell se trend in discesa) che sono in controetrend sia che siano in profitto che in perdita;
3= si chiudono tutti gli ordini aperti sia buy e sell in caso di cambio trend che sono in profitto , i trade in perdita non vengono chiusi ma lasciati aperti per eventuale recupero e chiusura naturale; poi si apre subito un ordine del tipo segnalato da signal trend e quindi in trend del momento ;
4= si chiudono tutti gli ordini aperti sia buy che sell in caso di cambio trend sia che siano in profitto che in perdita ; poi si apre subito un ordine del tipo segnalato da signal trend e quindi in trend del momento
Se abilitato si potrebbe fare in modo da avere aperto in questo modo un solo trade, altrimenti se =0 possono aprirsi un certo numero di trade limitati solo dal parametro Isca_Max_TradesOpen o Isignal_Max_TradesOpen_Buy o Isignal_Max_TradesOpen_Sell.
Isignal_pips_profit_for_close_orders_open_buy = 3; numero di pips minimi per chiudere i trades buy in profitto al cambio trend quando il parametro Isignal_abilita_close_orders_open vale 1 oppure 3.
Isignal_pips_profit_for_close_orders_open_sell = 3; numero di pips minimi per chiudere i trades sell in profitto al cambio trend quando il parametro Isignal_abilita_close_orders_open vale 1 oppure 3.
Isignal_pips_profit_dinamic_X_N_Trades= 0; // può assumere due valori 0 o 1; se =0 non è abilitata l’aumento dinamico dei pips di profitto del trade aperto col n° di trade aperti di buy o di sell moltiplicati per il valore del parametro Isignal_gappips_buy_sell; se = 1 allora è abilitato l’aumento dei pips. Si utilizza questo parametro al valore 1 quando si vuole utilizzare una forma di Antimartingala; i trade successivi aperti (serie bi buy o di sell non chiusi) hanno tutti un take profit pari al valore del primo trade aperto circa.
Omissis…..
Parametri completi per gli utilizzatori con abbonamento di licenza d’uso di uno dei due prodotti.
Per progettare una Tecnica ‘Signal’ su un Account rivolgersi al Supporto dell’EA per i settaggi . Il servizio è disponibile solo ai possessori di un abbonamento al software dell’EA.
F1) Chart Valuta con Tecnica Signal
Fonte: elaborazione dell’autore
Presentiamo , tra i tanti disponibili (M30, H1, H4, Daily), alcuni esempi indicativi di sintesi.
Premessa: può aiutare molto in caso di impostazione di strategie dove necessita l’individuazione anche se di massima ed approssimata del Trend, utilizzare ed installare su tutti i chart l’indicatore ‘Channel’ su chart con timeframe Daily (o partire da quello weekly e poi scendere a quello daily) ed indicatore AC (vedi aiuto nell’individuazione del trend nel Metodo di Trading Manuale con Channel – riferimento Libro ‘Forex Evolution’.
Se il prezzo è vicino o ha debordato linea superiore c’è da aspettarsi con molta probabilità un prossimo trend di discesa per cui conviene impostare una prevalenza di sell rispetto ai buy , viceversa se è vicino o deborda al basso la linea inferiore del canale c’è da aspettarsi con molta probabilità un prossimo trend di salita per cui conviene impostare una prevalenza di buy rispetto ai sell.
Esempio N° 1:
Conto con 1 sola valuta ad esempio EURUSD .
- Aprire 6 chart di EURUSD con i seguenti timeframe: M1-M5-M15-M30-H1-H4-D
- Su ognuno installare l’EA con i relativi settaggi ed ognuno con numero magico diverso.
Impostare il numero max di buy o di sell non uguali , ad esempio se si pensa che il trend di breve-medio sia di salita impostare Num. Buy=2 e Num. Sell=1.
Poi impostare un valore di lotto correlato al n° di chart e di Money disponibile.
Fissare i Gappips per gestione apertura dei trades successivi.
Impostare il Profittofisso correlato al lotto ed ai Gappips per chiusura di un trade in profitto.
Impostare la Peditafissa correlata al lotto ed al Money per la chiusura di tutti i trades quando si va in perdita.
Leva del conto è 1:30 Money = 25.000 ma se era con leva 1:300 un capitale di euro 5000 era sufficiente .
Tabella A
| N° | Timeframe
1 valuta EURUSD |
Money
euro |
Profitto
euro |
Tempo di trading gg | Lotto | N° trades chiusi | Trades chiusi in stoploss |
| 1 | M1-M5-M15-M39-H1-H4-D | 25000 | 1500 | 44 | 0,18 |
Dati di reports: Conto Molto Conservativo
Gross Profit:7 935.77Gross Loss:3 133.80Total Net Profit:4 801.97Profit Factor:2.53Expected Payoff:11.71 Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:1 197.86 (3.86%)Relative Drawdown:3.86% (1 197.86) Total Trades:410Short Positions (won %):185 (95.14%)Long Positions (won %):225 (91.11%)Profit Trades (% of total):381 (92.93%)Loss trades (% of total):29 (7.07%)Largestprofit trade:361.88loss trade:-421.29Averageprofit trade:20.83loss trade:-108.06Maximumconsecutive wins ($):89 (1 456.01)consecutive losses ($):4 (-87.72)Maximalconsecutive profit (count):2 053.20 (88)consecutive loss (count):-781.19 (3)Averageconsecutive wins:24consecutive losses:2
F2) Grafico Report conto N° 1
Fonte: elaborazione dell’autore
Esempio N° 2:
Conto con 10 valute tutte con timeframe M30 .
- Aprire 10 chart di valute diverse con il timeframe: M30
- Su ognuno installare l’EA con i relativi settaggi ed ognuno con numero magico diverso.
Impostare il numero max di buy o di sell non uguali , ad esempio se si pensa che il trend di breve-medio sia di salita impostare Num. Buy=2 e Num. Sell=1.
Poi impostare un valore di lotto correlato al n° di chart e di Money disponibile.
Fissare i Gappips per gestione apertura dei trades successivi.
Impostare il Profittofisso correlato al lotto ed ai Gappips per chiusura di un trade in profitto.
Impostare la Peditafissa correlata al lotto ed al Money per la chiusura di tutti i trades quando si va in perdita.
Leva del conto è 1:30 Money = 25.000 ma se era con leva 1:300 un capitale di euro 5000 era sufficiente .
Tabella B:
| N° | Timeframe
1 valuta EURUSD |
Money
euro |
Profitto
euro |
Tempo di trading gg | Lotto | N° trades chiusi | Trades chiusi in stoploss |
| 1 | M1-M5-M15-M39-H1-H4-D | 20000 | 3000 | 54 | 0,18 |
Dati di reports: Conto Molto Conservativo
Gross Profit:20 482.32Gross Loss:6 403.49Total Net Profit:14 078.83Profit Factor:3.20Expected Payoff:60.17 Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:1 858.28 (5.69%)Relative Drawdown:5.69% (1 858.28) Total Trades:234Short Positions (won %):130 (90.77%)Long Positions (won %):104 (92.31%)Profit Trades (% of total):214 (91.45%)Loss trades (% of total):20 (8.55%)Largestprofit trade:969.39loss trade:-1 259.63Averageprofit trade:95.71loss trade:-320.17Maximumconsecutive wins ($):53 (4 110.30)consecutive losses ($):2 (-1 282.85)Maximalconsecutive profit (count):4 110.30 (53)consecutive loss (count):-1 282.85 (2)Averageconsecutive wins:13consecutive losses:1
F3) Grafico Report conto N° 2
Fonte: elaborazione dell’autore
Esempio N° 3:
Conto con 10 valute tutte con timeframe H1 .
- Aprire 10 chart di valute diverse con il timeframe: H1
- Su ognuno installare l’EA con i relativi settaggi ed ognuno con numero magico diverso.
Impostare il numero max di buy o di sell non uguali , ad esempio se si pensa che il trend di breve-medio sia di salita impostare Num. Buy=2 e Num. Sell=1.
Poi impostare un valore di lotto correlato al n° di chart e di Money disponibile.
Fissare i Gappips per gestione apertura dei trades successivi.
Impostare il Profittofisso correlato al lotto ed ai Gappips per chiusura di un trade in profitto.
Impostare la Peditafissa correlata al lotto ed al Money per la chiusura di tutti i trades quando si va in perdita.
Leva del conto è 1:30 Money = 25.000 ma se era con leva 1:300 un capitale di euro 5000 era sufficiente .
Tabella C:
| N° | Timeframe
1 valuta EURUSD |
Money
euro |
Profitto
euro |
Tempo di trading gg | Lotto | N° trades chiusi | Trades chiusi in stoploss |
| 1 | M1-M5-M15-M39-H1-H4-D | 50000 | 3700 | 54 | 0,5 |
Dati di reports: Conto Molto Conservativo
Gross Profit:29 543.75Gross Loss:25 879.08Total Net Profit:3 664.67Profit Factor:1.14Expected Payoff:19.70 Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:9 593.12 (15.57%)Relative Drawdown:15.57% (9 593.12) Total Trades:186Short Positions (won %):104 (87.50%)Long Positions (won %):82 (82.93%)Profit Trades (% of total):159 (85.48%)Loss trades (% of total):27 (14.52%)Largestprofit trade:1 421.61loss trade:-2 875.23Averageprofit trade:185.81loss trade:-958.48Maximumconsecutive wins ($):27 (3 626.04)consecutive losses ($):2 (-4 792.70)Maximalconsecutive profit (count):4 763.25 (17)consecutive loss (count):-4 792.70 (2)Averageconsecutive wins:7consecutive losses:1
Esempio N° 4:
Conto con 10 valute tutte con timeframe H4 .
- Aprire 10 chart di valute diverse con il timeframe: H4
- Su ognuno installare l’EA con i relativi settaggi ed ognuno con numero magico diverso.
Impostare il numero max di buy o di sell non uguali , ad esempio se si pensa che il trend di breve-medio sia di salita impostare Num. Buy=2 e Num. Sell=1.
Poi impostare un valore di lotto correlato al n° di chart e di Money disponibile.
Fissare i Gappips per gestione apertura dei trades successivi.
Impostare il Profittofisso correlato al lotto ed ai Gappips per chiusura di un trade in profitto.
Impostare la Peditafissa correlata al lotto ed al Money per la chiusura di tutti i trades quando si va in perdita.
Leva del conto è 1:30 Money = 25.000 ma se era con leva 1:300 un capitale di euro 5000 era sufficiente .
Tabella D:
| N° | Timeframe
1 valuta EURUSD |
Money
euro |
Profitto
euro |
Tempo di trading gg | Lotto | N° trades chiusi | Trades chiusi in stoploss |
| 1 | M1-M5-M15-M39-H1-H4-D | 50000 | 2000 | 22 | 0,3 |
Dati di reports: Conto Molto Conservativo
Gross Profit:8 298.96Gross Loss:840.81Total Net Profit:7 458.15Profit Factor:9.87Expected Payoff:186.45 Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:517.48 (0.90%)Relative Drawdown:0.90% (517.48) Total Trades:40Short Positions (won %):13 (84.62%)Long Positions (won %):27 (92.59%)Profit Trades (% of total):36 (90.00%)Loss trades (% of total):4 (10.00%)Largestprofit trade:545.14loss trade:-342.88Averageprofit trade:230.53loss trade:-210.20Maximumconsecutive wins ($):18 (4 836.75)consecutive losses ($):2 (-517.48)Maximalconsecutive profit (count):4 836.75 (18)consecutive loss (count):-517.48 (2)Averageconsecutive wins:12consecutive losses:2
F4) Grafico Report conto N° 3
Fonte: elaborazione dell’autore
Esempio N° 5:
La tecnica consente la progettazione di una miriade di settaggi ed utilizzo di strumenti finanziari.
Conclusioni
La tecnica analizzata è una tecnica che non ha alcun bisogno di controllo giornaliero; si lascia lavorare l’EA e si monitora periodicamente. Cosa molto importante, inizialmente se si imposta il trend, dopo una certa analisi, si impostano i pochi parametri di base e poi il robot lavora in modo al 100% autonomo ed automatico. I risultati ottenibili sono variabili e dipendono da vari fattori e dalle dinamiche evolutive del mercato e dal numero d trades aperti e chiusi in profitto o in perdita; le possibilità operative di controllo sono innumerevoli e consentono al trader una ampia libertà di movimento e di strategie.
I risultati conseguibili con una accorta gestione possono essere di rilevante livello.
Attenzione, il Trader non deve pensare che tutto sia facile e scontato.
Quindi ci si deve muovere con molta accortezza e cautela nell’operare e ricordarsi che il ‘fallimento delle proprie aspettative potrebbe essere dietro l‘angolo ed in qualsiasi momento’.
Molti traders sono scettici e non credono molto sull’efficienza e utilità dei TS automatici ma chi scrive la pensa assolutamente al contrario, specie se le tecniche sono correttamente pianificate ed impostate, a sono solo convinzioni esclusivamente personali.
In ogni caso credo fermamente che tutto ciò costituisca una novità nel settore dei Trading System Automatici per piattaforma MT4 e mi auguro che i traders se avranno la possibilità di utilizzare questi software come strumenti a supporto alla loro operatività nel trading e se capaci di farne buon uso ne trarranno un sensibile beneficio.
Chissà ai traders che entreranno in questa ‘nuova dimensione e visione’ succederà quello che è successo a me e cioè che il loro trading ‘non sarà mai più come prima’ ?
Queste tecniche, adeguatamente applicate, avranno probabilità di essere ‘vincenti’ ?
Sicuramente possiamo affermare : le abbiamo analizzate, studiate, implementate in un algoritmo automatico esclusivo dell’ EA, ‘ci abbiamo provato’.
A cura di Domenico Aristippo, Redazione di TRADERS’
Disclaimer
Il presente Articolo, ha finalità esclusivamente didattiche; esso spiega una tecniche particolare di trading che è gestita dai 2 Software che sono Expert Advisor per piattaforma MT4 per i mercati Forex. La tecnica descritta è una libera interpretazione ed idea di trading implementata dall’autore. L’autore e i distributori espressamente declinano ogni responsabilità derivante dall’uso di concetti-metodi-pratiche-software qui descritti e per qualsiasi perdita o danno diretto o indiretto subito dall’Utente e non forniscono alcuna forma di garanzia. L’autore e i distributori non fanno dichiarazioni e non forniscono garanzie di sorta per quanto riguarda la correttezza tecnica e tecnologica e di funzionamento, l’efficacia e la completezza degli EA e delle informazioni incluse in questo articolo, che non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento o di speculazione sui mercati finanziari e nel Forex, né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio.I risultati ipotetici presentati simulati o in demo non costituiscono alcuna garanzia che si ripeteranno in futuro in reale o in demo. Istituto Svizzero della Borsa e Traders’ Magazine Italia sono distributori del Software EA per MT4 ‘FP Istant Scalping’ oggetto di questo articolo. Per chi volesse approfondire l’argomento invitiamo a rivolgersi a: info@forextoptrading.com o leggere il libro cartaceo od Ebook ‘Forex Evolution’ di prossima uscita.
