Una strategia redditizia per le materie prime
I mercati hanno i loro modelli stagionali e ciclici, con configurazioni rialziste alternate a ribassiste. Nei mercati ribassisti, potrebbe essere interessante investire in strategie correlate negativamente con il mercato azionario al fine di generare profitti. Tali approcci di solito coinvolgono diverse classi di attività che possono ottenere prestazioni positive anche in tempi difficili. Vorremmo presentarvi una strategia del genere, di per sé redditizia, ma che ha anche un valore aggiunto attraverso la correlazione negativa con il mercato azionario. Nota: questa strategia può essere trovata su Quantpedia con il nome “Skewness Effect in Commodities”.
