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Che cosa ci dice la divergenza settembrina?

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Gli altri annegano

In altre occasioni, su queste colonne, abbiamo parlato delle correlazioni fra i tre principali indici americani.
 
La divergenza fra i tre indici è spesso sintomo di un qualche disordine: può annunciare una inversione del mercato, o una turbativa, ad esempio una forte accelerazione nella direzione del trend.
 
Settembre è noto per essere un mese pessimo per le borse. Dal 1950, per l’S&P500 e il Dow Jones settembre è il mese peggiore in assoluto.  
 
A fine agosto scorso, annunciavamo di prepararci ad un brutto settembre.
 
Lo è stato: così brutto che bisogna risalire al terribile 2008 per trovare un settembre peggiore sull’S&P500. E per il Dow Jones bisogna andare indietro fino al 2002.
 
C’è una colossale divergenza stagionale che si verifica quando settembre supera, come quest’anno, il 7% di perdita sui due indici di cui sopra.
 
Per un fenomeno inspiegabile razionalmente (del resto sono forse razionali i mercati?), dopo un settembre con un calo superiore al 7%, l’S&P500 a ottobre ha una media positiva mentre il Dow Jones ha una media molto negativa.
 
Tale divergenza, nella dimensione che andiamo ora a spiegare con i numeri, è assolutamente rara.
 
Dal 1928, escludendo quest’anno, l’S&P500 ha avuto un declino superiore al 7% 11 volte, il Dow Jones 13 volte.
 
Andando ad esaminare gli anni di tali declini in settembre si rimane sconcertati: in tali anni, a ottobre, l’S&P500 ha guadagnato una media dello 0.47%, mentre il Dow Jones ha perso l’1,51%.
 
Una divergenza di due punti pieni, dopo la medesima condizione statistica di un calo in settembre di più del 7%.
 
Usciamo da settembre 2022 con una ulteriore, più modesta divergenza. Per il Dow Jones è finora il mese peggiore dell’anno. Per l’S&P500, è il terzo peggiore dell’anno, superato da aprile (-8,8%) e da giugno (-8,4%).
 
A complicare ulteriormente, i dati del Nasdaq Composite dal 1986 seguono più quelli dell’S&P500, ma con un fragoroso +2,1% di media in ottobre, quando settembre è sceso per più del 7%.
 
Due punti e mezzo di divergenza con l’S&P500 e 3.7 punti con il Dow Jones. Follie della statistica.
 
Come sarà, quindi, ottobre?
 
Se non sai esattamente rispondere a questa domanda, e hai visto che anche la statistica con l’evidente divergenza che mostra non ci aiuta, non preoccuparti troppo.
 
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Era una volta, forse, se lo è mai stato. Una volta, fino al 2008, gli iron condor erano profittevoli, pensa un po’, mettili oggi a mercato e fammi sapere quanto perdi.
 
Così, nelle epoche di grande resetcome questa, va preso atto di ciò che non funziona più. Entro due anni da oggi, al massimo tre anni, come è accaduto nel momento del Covid, la maggior parte delle strategie in opzioni che non si sono rinnovate farà naufragio.
 
Sono le onde del mercato e non puoi farci niente. Chi capisce questo, sopravvive. Gli altri finiscono fra i flutti e non li vedi mai più.
 
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