Realizzare profitti rapidamente grazie al volume-trading
Un alto volume di trading indica un cambiamento nella situazione di mercato. Quando il movimento attuale dei prezzi è temporaneamente esaurito, questo suggerisce una possibile inversione di tendenza. Questo fenomeno può essere integrato in un sistema di trading per ottenere un vantaggio statistico.
L’esaurimento di un prezzo determinato dal volume di trading può essere un indicatore importante per identificare potenziali inversioni di tendenza o punti di svolta nei mercati finanziari. Questo approccio si basa sull’idea che un movimento di prezzo forte, accompagnato da un alto volume di trading, possa esaurirsi dopo un certo periodo. A quel punto, il mercato entra in una fase di nuova orientazione.
Nell’esempio è stata utilizzata una MA5 del volume anziché una tripla MA per illustrare il principio del trading.
Fonte: stock3.com
Il volume di trading rappresenta la quantità di titoli (azioni, valute, criptovalute, ecc.) tradati in un determinato momento o in un periodo specifico. Un aumento del volume di trading può indicare un maggiore interesse e una maggiore attività.
Identificazione del Movimento di Mercato
Per iniziare, è necessario identificare un movimento di mercato significativo. Tuttavia, questo non deve essere un trend con bassa volatilità. Un trend può continuare a lungo a far salire o scendere i prezzi (mercato rialzista o ribassista). Andare contro un trend stabile può comportare perdite significative. Il Mountain-Trading è più adatto a mercati volatili, che tendono a muoversi in direzioni diverse.
Analisi del Volume
Monitorare il volume di trading è fondamentale per individuare un’inversione. Un approccio semplice consiste nell’utilizzare una media mobile (MA) del volume. È utile utilizzare una media mobile rapida e smussata per evitare movimenti troppo bruschi.
VMA = MA(MA(Volume,3),3)
Questa formula rappresenta una tripla media mobile del volume, smussata tre volte. Il risultato è una media rapida che evita movimenti frastagliati. Un esaurimento del prezzo si verifica generalmente quando il volume è significativamente alto e la VMA forma una piccola “montagna” di volume. Il segnale si verifica quando la VMA inizia a invertire la sua direzione. Tuttavia, questo segnale non indica la direzione futura del mercato, ma solo che è pronto per un cambiamento. Per integrare il volume in un sistema di trading, è necessario un ulteriore indicatore, come ad esempio lo stocastico.
Regole di Trading per il Segnale Long
Ingresso:
- La VMA forma una montagna di volume e inizia a scendere.
- Lo stocastico rapido (14-3) è sotto 50, con una tripla smussatura.
- Lo stocastico si trova sopra la linea di trigger (MA5 dello stocastico) dopo la montagna di volume.
Uscita:
- La posizione viene chiusa quando la linea mediana dei 50 viene attraversata dal basso verso l’alto. In casi speciali, come un segnale che si verifica in direzione del trend, la posizione può essere mantenuta più a lungo. In questo caso, l’uscita avviene quando la linea di trigger viene superata.
Le stesse regole si applicano ai segnali short, ma con l’inversione dello stocastico. L’esaurimento del prezzo tramite il volume rimane lo stesso.
Dal grafico si vede chiaramente un aumento delle perdite di capitale a partire da ottobre 2014, periodo in cui si è formato un forte trend rialzista. Lo stocastico non è più riuscito a raggiungere la linea di uscita dei 50.
Fonte: amibroker.com
La volatilità dei risultati è evidente, ma il sistema ha avuto solo due anni negativi, mentre il 2016 e il 2022 sono stati particolarmente forti, entrambi caratterizzati da movimenti laterali.
Fonte: amibroker.com
Gestione del Rischio nel Mountain-Trading
Prima di aprire una posizione, è sempre necessario adottare una gestione del rischio adeguata e utilizzare ordini di stop-loss per limitare le perdite. In alcuni casi, è utile considerare ulteriori regole di trading, come la divergenza sugli indicatori stocastici, per migliorare la redditività. Non rischiare più dell’1% del capitale speculativo per ogni posizione.
Conclusione
È importante notare che l’analisi del volume e lo stocastico non garantiscono guadagni. Esistono sempre rischi. Pertanto, è essenziale seguire rigorosamente la strategia. Le tre regole d’oro del trading sono: disciplina, disciplina e disciplina.
