Uscita dal triangolo
In questo articolo presentiamo una semplice strategia basata sui breakout dai triangoli (più o meno simmetrici). Gli ingredienti includono anche una media mobile per fare trading con il trend.
L’analisi tecnica fece un grande passo avanti nel 1932 quando fu pubblicato il libro di Richard Schabacker “Analisi tecnica e profitti del mercato azionario”. Presentava le formazioni dei grafici a barre su cui molti trader fanno affidamento ancora oggi. Qui ci concentreremo su un semplice schema grafico: il triangolo simmetrico. Schabacker ha detto che è uno dei modelli grafici più comuni e importanti. Li ha descritti come “il risultato di movimenti inizialmente comparabili in un grafico seguiti da oscillazioni più piccole ma simmetriche che si restringono sempre di più all’apice del triangolo, fino a quando il titolo non fa dei piccoli movimenti innaturali con piccolo volume, e lì non interessa più a nessuno”. Ha poi proseguito: “Quando la fascia di prezzo continua a restringersi e infine forma l’apice del triangolo, inizia un periodo critico; vale a dire, quando la campata anormalmente stretta viene sostituita da un movimento più ampio. L’inizio di questo movimento che segue l’apice del triangolo è chiamato breakout ed è generalmente un’indicazione della direzione di un’oscillazione ampia e redditizia”.
Schabacker ha anche notato che il triangolo simmetrico funge sia da formazione di continuazione che di inversione di tendenza. Ha sottolineato: “A parità di condizioni, il triangolo simmetrico tende a servire più come modello di continuazione che per indicare un’inversione di tendenza”.
Vorremmo, qui di seguito, presentare una strategia semplice e un esempio basato su triangoli più o meno simmetrici come formazione di continuazione.
Le componenti della strategia
Oltre al triangolo, la strategia considera massimi e minimi oscillanti e medie mobili ponderate in modo esponenziale. Uno swing alto ha almeno un massimo più basso su ciascuno dei lati sinistro e destro, mentre uno swing basso ha un minimo più alto su ciascuno dei lati sinistro e destro.
Gli alti e bassi dell’oscillazione spesso fungono da resistenza e supporto a breve termine. La linea superiore del triangolo collega i massimi dello swing inferiore e la linea inferiore dei minimi dello swing più alto.
Il terzo componente della strategia sono le medie mobili esponenziali (EMA). Molti trader utilizzano gli EMA perché danno più peso ai dati recenti rispetto a quelli più vecchi. Nella strategia del triangolo, utilizziamo una EMA a 13 giorni per impostare la tendenza a medio termine e una EMA a 55 giorni per la tendenza a lungo termine. Per andare long su un breakout a triangolo, il prezzo deve essere al di sopra di entrambe le medie mobili; per andare short, il prezzo deve essere inferiore a entrambi.
Setup per trade long
- Il punto A deve essere un massimo di oscillazione al di sopra dell’EMA a 55 giorni e al di sopra dell’EMA a 13 giorni.
- Il punto B deve essere uno swing basso che si trova a destra del punto A.
- Il punto C deve essere uno swing alto inferiore al punto A e a destra del punto B.
- Il punto D deve essere uno swing basso superiore al punto B e a destra del punto C.
- Disegna una linea di tendenza che collega A a C e una che collega B a D fino a quando entrambe le linee soddisfano il caso estremo.
- 6. La formazione deve avere almeno 15 candele prima del breakout.
Ingresso
Acquista il breakout del triangolo quando il prezzo di entrata è al di sopra di entrambe le medie.
Uscita
- Posiziona uno stop loss al di sotto del minimo pre-breakout.
- Trascina lo stop per raggiungere il pareggio (il prezzo d’ingresso) una volta che il prezzo è sopra l’ingresso più il 50 percento della distanza tra A e B.
- Chiudere la posizione al prezzo target (prezzo di entrata più distanza tra A e B).
Setup per trade short
La configurazione per le operazioni short è analoga a quella per le operazioni long. Allo stesso modo, l’entrata si verifica quando il breakout del triangolo è al di sotto delle due medie. Anche le regole di uscita si applicano in modo analogo al setup long.
Esempio long
Nella figura 3 puoi vedere il titolo SAP. Il punto A è un’oscillazione in alto sopra le due EMA, il punto C è un’oscillazione in basso in alto a destra del punto A. Il punto B è un’oscillazione in basso a destra del punto A, il punto D è un’oscillazione in basso a destra del punto B. La connessione dei punti A e C e B e D crea il triangolo. Il pattern è composto da 39 candele prima del breakout al punto E, significativamente più del requisito minimo di 15. L’ingresso era alla chiusura della candela E quando il breakout è stato confermato, ovvero a 106,78 euro; lo stop era al di sotto della candela del giorno precedente (103 euro). Successivamente, si determina il livello di pareggio e l’obiettivo di prezzo. L’attivazione del Break-even è determinata da un prezzo pari all’entrata più il 50 percento della distanza tra i punti A ($ 110,96) e B ($ 100,46). Nell’esempio, questo risulta in 112,03 euro. L’obiettivo di prezzo è calcolato dal prezzo più l’intera distanza tra i punti A e B ed è quindi a 117,28 euro. Questo obiettivo di prezzo è stato raggiunto nel movimento dinamico. L’operazione ha così ottenuto un profitto elevato di 10,50 euro rispetto al rischio assunto (3,78 euro). Il rapporto rischio/ricompensa (RRR) era quindi di 2,8 a 1.
Conclusione
La strategia del triangolo è un classico che i trader possono utilizzare sempre. L’approccio può essere modificato anche cambiando il periodo degli EMA o il numero minimo di candele nel triangolo.
Dalla Redazione di Traders’ Magazine
