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Ecco come funziona il grid trading

Un problema comune a molti trader è quello di cercare un buon punto di entrata in un trade. Perché non è importante come si giri e rigiri la questione: lo stop loss è spesso troppo stretto o troppo ampio. Oppure, cosa che infastidisce particolarmente il trader, il mercato torna indietro esattamente di un punto prima di raggiungere il nostro limit order. Di conseguenza, il trader inesperto, per avidità o paura di perdere qualcosa, è rapidamente incline a saltare dopo sul mercato, il che significa un’entrata peggiore. Il prossimo trade in perdita di solito è già programmato in tali situazioni. In questo articolo descriviamo una possibile soluzione a questo problema.

Con un order grid (cioè una rete di ordini) non abbiamo più bisogno di un’entrata “precisa” in un trade, ma solo di un’idea approssimativa della zona in cui il mercato potrebbe girare a nostro favore. Chiamiamo queste aree le cosiddette zone cluster. Tradando le zone cluster, aumentiamo la probabilità di ottenere un trade in profitto evitando la spirale di frustrazione menzionata nell’introduzione. Di conseguenza, aumenta anche la soddisfazione del trader per il suo trade. All’interno delle zone cluster, distribuiamo la nostra entrata in una serie ben ripartita di diversi singoli ordini. Mentre il mercato si sta ora tuffando nella nostra zona cluster, che è stata ampiamente pianificata con i limit order, ci rilassiamo e guardiamo quanti ordini si colgono al volo questa volta prima che il prezzo scappi idealmente nella zona di profitto. Quindi, invece di dover fare affidamento su un singolo ordine per colpire il punto, cosa che quasi mai funziona, optiamo per la versione rilassata e diversificata, che ridimensioniamo allo stesso rischio. La cosa bella del grid trading è che non esiste praticamente nessun limite alla creatività del trader per quanto riguarda le dimensioni e il design della rete di ordini. In questo modo, è possibile sviluppare diversi grid-setup per mercati diversi, con i quali ci si sente più a proprio agio come trader. I setup possono variare da approcci proficui sul grafico a minuti a grid cluster più grandi sul grafico giornaliero o settimanale, ad esempio per far fronte all’inversione di tendenza dei pattern stagionali. Al fine di calcolare adeguatamente il suo rischio sull’intera griglia e non superare il numero totale dei contratti, possiamo, ad esempio, utilizzare un foglio di calcolo Excel. Questo ci consente di calcolare facilmente in anticipo i livelli di avanzamento della nostra order grid e di ottenere l’output della dimensione totale del contratto.

Dal singolo ordine all’order grid
Al fine di chiarire il vantaggio degli order grid, presentiamo allo stesso tempo lo stesso mercato con entrambi gli approcci strategici. Supponiamo di iniziare la giornata di trading nel DAX e di cercare un possibile punto di entrata. Con un importante supporto, decidiamo un trade long. Se ipotizziamo che il nostro conto di trading consenta una dimensione della posizione, ad esempio, di dieci contratti CFD con uno stop di 15 punti, ciò comporta un rischio di 150 euro per trade. Puntiamo a un obiettivo di prezzo minimo di almeno 20 punti, ma reagiamo in modo flessibile ed espandiamo l’obiettivo di prezzo di conseguenza se il mercato ci offre l’opportunità e se gli acquirenti entrano nel mercato. Questo avrebbe definito la nostra gestione del rischio per il trade. A titolo di confronto, invece del singolo ordine, abbiamo una rete di ordini attorno alla zona di entrata ad intervalli di cinque punti DAX (vedi figura 1).

Ulteriori opportunità – stesso rischio
Come si può vedere dal grafico, suddividendo il grande ordine in dieci singoli ordini, otteniamo una rete più ampia all’interno della quale il mercato può prenderci. Invece di preoccuparci e sperare che lo stop funzioni questa volta, possiamo rilassarci e osservare il mercato entrare nella nostra order grid e raccogliere un ordine dopo l’altro. Essendo lo stop posizionato sopra o sotto l’ultimo ordine, il rischio non è superiore a prima, ma la possibilità di vincere è maggiore. A causa di una funzione speciale della piattaforma di trading StereoTrader, gli ordini sono tutti concatenati e non possono essere attivati contemporaneamente per poi andare verso lo stop, ad esempio in caso di un improvviso picco di volatilità. Invece, un ordine può essere attivato solo se l’ordine precedente è già stato attivato.

Impostazione dello stop: Grid contro Ordine Singolo
Nell’ordine singolo, ad esempio, impostiamo il nostro stop loss 15 punti sotto l’inizio di una posizione long. Se il prezzo raggiunge il livello, il trade si chiude con una perdita di 150 euro e dobbiamo cercare una nuova entrata. Nel caso della rete di ordini, lo stop è posizionato sotto all’ultimo grid order e rispetto alla dimensione dell’intera griglia, il che dà al mercato più “aria da respirare”. Nel corso del trade, il nostro prezzo break-even continua a spostarsi ulteriormente verso il basso. Anche qui, tutti gli ordini nella griglia sono concatenati, motivo per cui il rischio è lo stesso rispetto allo stop dei singoli ordini. All’interno della zona cluster, possiamo quindi utilizzare le potenziali battute d’arresto del mercato per cancellare strategicamente le nostre posizioni di profitto (in parte) in modo intelligente, o per portare lo stop loss a zero in modo da evitare di perdere i profitti contabili e ottenere il massimo da un trade.

Grid stagionale
L’order grid può essere utilizzato anche per il trading stagionale. La coppia di valute AUD/USD si trova in una tendenza al ribasso intatta da parecchio tempo. La stagionalità fornisce alla coppia di valute, che è strettamente correlata al prezzo dell’oro, un’ulteriore pressione verso sud dall’inizio di novembre. Pertanto, stiamo pianificando un ordine short in AUD/USD. Ma da un punto di vista tecnico, il mercato potrebbe benissimo tentare un falso breakout fino al pivot mensile, che si trova a 160 punti di distanza. Vogliamo coprire questa distanza con la nostra short grid. La nostra gestione del rischio e del denaro ci consente di avere una dimensione massima del contratto di 0,5 lotti per trade. Li distribuiamo su un range di 160 punti in modo da ricevere un grid order di 16 singoli ordini con 0,03 lotti ciascuno. Poiché vogliamo usare un movimento del trend più ampio, non prendiamo i profitti con Take Profit e utilizziamo invece un trailing stop per coprire il nostro profitto contabile. Se vengono attivati troppi ordini e si sviluppa effettivamente un forte trend al ribasso, possiamo anche aumentare gradualmente i nostri ordini per raggiungere le dimensioni target della nostra posizione di 0,5 lotti a lungo termine.

Lineare o progressiva?
Per dare un tocco individuale all’intero setup, è possibile aggiungere una progressione ai singoli ordini. Ciò significa che ogni ordine successivo è leggermente più grande di quello precedente. Questa impostazione presenta sia vantaggi che svantaggi. Da un lato, tradiamo sempre più vicino al nostro prezzo break-even con una griglia progressiva, il che significa che andiamo nella zona di profitto molto più velocemente. D’altra parte, le prime posizioni sono più piccole di quelle successive e quindi generano meno profitti se vengono attivate da sole. Di conseguenza, nel corso del tempo è necessario aumentare il più possibile un trade in profitto, al fine di non compromettere il rischio e la gestione del denaro per un periodo di tempo più lungo, quando solo le piccole posizioni vengono eseguite nel take profit, ma quelle grandi nello stop loss.

Conclusioni
Il grid trading o trading strategico è una disciplina di trading come molte altre e deve essere praticato e testato per un lungo periodo di tempo. Certamente non è il tanto lodato Santo Graal, ma è un mezzo adeguato per creare un miglior senso di realizzazione e generare un alto tasso di successo per il trader. I trader dovrebbero assicurarsi che i singoli limit order siano concatenati in modo che tutti gli ordini non possano essere attivati contemporaneamente. Ovviamente, questo stile di trading ha anche lo svantaggio che i costi degli ordini sono significativamente più alti rispetto al trading con singoli ordini. Infine, ogni trader deve decidere autonomamente se i vantaggi degli order grid collegati superano gli svantaggi dei maggiori costi degli ordini.

Frank Eschmann

Frank Eschmann ha oltre dieci anni di esperienza in borsa ed è specializzato nello sviluppo di sistemi di trading strategici non convenzionali. Egli trasmette le sue conoscenze alla comunità su www.profitables-trading.de info@profitables-trading.de

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