Un mondo nuovo di un mercato che cambia.
Il DAX.
In alcuni nostri articoli precedenti (ad esempio https://istitutosvizze
abbiamo parlato del DAX e del suo periodo stagionale negativo che cade proprio in questo periodo di settembre.
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Il cfd del DAX al 23 settembre 2025
Il supporto dinamico, ormai rotto al ribasso, ha fatto da resistenza al rimbalzo e la tendenza rimane debole.
Titoli americani.
All’incirca nello stesso periodo anche gli indici americani attraversano una fase stagionale negativa.
Nondimeno, essi hanno performato al rialzo per tutta la settimana della scadenza tecnica e hanno proseguito nella giornata di lunedì, sulla scia della notizia di un investimento ultramiliardario di Nvidia su OpenAI.
Nella giornata di martedì 23 settembre, in piena ventiquattresima settimana dai minimi di aprile, anche gli americani hanno dato qualche segno di cedimento.
In effetti la settimana dopo la scadenza tecnica di settembre, molto spesso, è negativo per le borse americane.
Stagionalità dell’S&P500.
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La stagionalità dell’S&P500 dal 1957
Nel periodo 19 settembre – 30 settembre l’S&P500 ha una tendenza con maggiore probabilità negativa.
Esaminando gli anni dal 1957, 46 casi su 81 sono stati di ribasso, con una media di oltre il 2%.
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La stagionalità dell’S&P500 dal 1995
Senza voler scomodare anni troppo lontani nel tempo, dal 1995, nello stesso periodo, i casi negativi sono stati 21 su 30, sempre con una media superiore al 2%.
Da notare anche gli anni con estensioni di ribasso piuttosto corpose, come il 2008, il 2011, il 2022 e il 2023.
Il 23 settembre 2025
S&P500 e Nasdaq hanno ripercorso a ritroso tutto il cammino fatto il lunedì, sulla scia dell’euforia dell’anzidetta notizia su Nvidia.
Il Mercoledì (in questo caso il 24 settembre) è il giorno più positivo della settimana, come statistica, ma è anche quello dove avvengono le inversioni con maggiore frequenza.
Vedremo se verrà confermata o meno la stagionalità negativa o se assisteremo al solito immediato buy the dip che ha contrassegnato gli ultimi 5 mesi.
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