Strategia intraday con le bande di Bollinger 

Riceviamo da Money.it e pubblichiamo per i nostri lettori

Create da John Bollinger, dal quale prendono il nome, le bande di Bollinger sono un indicatore di volatilità che si basa sul concetto di buste, ossia di fasce entro le quali si muove il prezzo delle attività finanziarie.

La differenza principale tra le buste e le bande di Bollinger è data dal fatto che queste ultime incorporano il concetto di volatilità nella formula. Sono infatti composte da tre medie, due delle quali (quelle esterne) calcolate aggiungendo e sottraendo due volte la deviazione standard della media centrale. Solitamente la media centrale di default è impostata a 20 periodi.

Dato che sono basate sul concetto di volatilità, a seconda che questa aumenti o diminuisca, le bande tenderanno ad allargarsi o restringersi. Solitamente, i prezzi saranno inclini a restare nell’intorno della media centrale: questa indicazione risulta molto importante per sfruttare le eventuali fuoriuscite dalle bande esterne, che possono essere altresì utilizzate come supporti e resistenze dinamiche.

A tal proposito, l’Ufficio Studi di Money.it propone una semplice strategia per il trading intraday.

Quando le quotazioni usciranno dalle bande per poi rientrarci velocemente, si avrà un segnale di acquisto o vendita: si avrà un’indicazione rialzista quando si verifica una fuoriuscita, seguita da un pronto rientro dei corsi dalla banda inferiore. Al contrario, si avrà invece un segnale ribassista quando i corsi escono e rientrano velocemente dalla banda superiore.

Lo stop loss andrà inserito poco sopra il massimo più alto o sotto il minimo più basso (a seconda del tipo di operatività adottata) della serie di candele al di fuori delle bande di negoziazione. Proprio per il principio secondo il quale i prezzi tendono a tornare verso la loro media, il take profit sarà inserito a ridosso della banda centrale.

Un esempio concreto con una strategia su Euro-Dollaro

Andiamo a vedere ora un esempio pratico di questa strategia operativa ipotizzando un’operazione sul cambio euro-dollaro.

Come si può notare dal grafico a 5 minuti del cambio Eur/Usd ci sono stati cinque segnali, 4 short (in rosso) e uno long (in verde). Di questi, solo la quarta operazione si sarebbe chiusa in perdita.

Ovviamente, non sempre ci sarà una così buona pulizia dei segnali. Un utile filtro da applicare a questa strategia si può ottenere combinando i segnali forniti dalla fuoriuscita delle Bollinger a quelli di ipercomprato, ipervenduto o divergenza di un oscillatore.

Come si può vedere da questo esempio sul cambio Usd/Chf, i segnali (in rosso gli short e in verde i long), abbinati al raggiungimento delle soglie estreme del RSI tarato a 8 periodi e con soglie di ipercomprato e ipervenduto poste rispettivamente a 80 e 20, risultano molto più precisi, e in questo caso non portano a nessuno stop loss.

In conclusione, questa metodologia risulta molto efficace per operazioni veloci, ma andrà in difficoltà nelle fasi laterali: essa si basa infatti sul principio delle medie mobili che sono tradizionalmente indicatori di trend. Quando quest’ultimo verrà a mancare, la strategia attraverserà inevitabilmente un periodo di crisi. Si consiglia quindi di non operare quando le bande di Bollinger si restringono.