Trading: costruire una strategia operativa sul Forex con divergenze di prezzo/RSI

30 maggio 2018Riceviamo da Money.it e pubblichiamo per i nostri lettoriIl mondo del trading è caratterizzato da un’estrema articolazione delle strategie operative, ognuna con i suoi pregi e difetti ma soprattutto una più affine o meno alle caratteristiche psicologiche del trader. Nell’avvicinarsi ai mercati finanziari molti spesso sottovalutano questo aspetto: una tecnica, un timeframe, un indicatore, un oscillatore possono lavorare meglio su alcuni mercati rispetto che su altri così come con un trader piuttosto che con un altro.Parlando di mercato valutario, money.it ha deciso di spiegare ai trader una metodologia operativa tanto semplice quanto efficace basata sulle divergenze di prezzo e di oscillatore. Prima di procedere a spiegare come è possibile impostare una strategia di trading, vediamo i quattro tipi di divergenza che ci sono:- regolare rialzista: tipica di un’inversione al rialzo del trend, è caratterizzata da prezzi con minimi decrescenti e minimi dell’oscillatore crescenti;- regolare ribassista: tipica di un’inversione al ribasso del trend, è contraddistinta da prezzo con massimi crescenti e minimi dell’oscillatore – nascosta rialzista: tipica di una fase di continuazione del trend rialzista, è caratterizzata da prezzi con minimi crescenti e minimi dell’oscillatore decrescenti;- nascosta ribassista: tipica di una fase di continuazione del trend ribassista, è contraddistinta da un prezzo con massimi decrescenti e massimi dell’oscillatore crescenti.L’analisi della tipologia della divergenza rappresenta tuttavia il primo step di questa strategia. Per ricavare il segnale con cui operare è infatti necessario abbinare altri strumenti, come l’oscillatore RSI.Acronimo di Relative Strength Index, indice di forza relativa in italiano, per implementare questa tecnica di trading l’oscillatore va tarato sul classico 5 periodi. Le soglie di iper-comprato e iper-venduto sono invece poste a 20 e 80. Con solo 5 periodi, i movimenti dell’oscillatore RSI saranno più numerosi anche se più nervosi.La metodologia operativaUna volta che il prezzo arriva ad un livello statico di supporto o resistenza si può iniziare a cercare una divergenza tra il prezzo e l’RSI. Una volta individuata, si cerca un pattern grafico che ne qualifichi la bontà e che consenta di aprire il trade, con un rapporto rischio/rendimento di 1:1,25.Un semplice modo per scremare la quantità di falsi segnali è quello di prendere il primo punto della divergenza quando è in soglia di iper-comprato. Un altro buon filtro per capire meglio se si è in presenza di una divergenza regolare o nascosta è dato dall’uso di una media mobile semplice tarata a 50 periodi: se il prezzo si trova sopra la media andremo a cercare divergenze di continuazione in quanto si denoterebbe una forza di fondo del trend.Un altro interessante strumento per capire quale divergenza utilizzare sono i classici livelli statici di supporto e resistenza. Se il prezzo sta scendendo/salendo verso un’area supportiva/resistenziale importante, si può andare a cercare una divergenza di inversione per andare a cercare un rimbalzo/una discesa delle quotazioni.Un esempio operativoDal grafico di EUR/AUD possiamo vedere un esempio di divergenza di inversione rialzista: la linea tratteggiata fucsia è il punto di entrata, la linea tratteggiata rossa è un livello di stop loss ragionevole mentre la linea verde è il livello di take profit.F1) Grafico di EUR/AUDDal grafico possiamo vedere un esempio di divergenza di inversione rialzista.Fonte: Money.itCome si può vedere dall’operazione messa in esempio il take profit in questo caso rispetta il rapporto rischio rendimento di 1:1,25, valore di uscita che si colloca vicino alla resistenza statica presente nell’intorno di area 1,57100. Dalla Redazione di TRADERS’ Magazine