Come fare trading sulle estensioni di range e volume

L’impulso ai cambiamenti del mercato. Delle grandi opportunità di trading spesso si presentano quando compaiono grandi candele con un volume maggiore. Un altro nome per questo sarebbe Extension of Range and Volume, o XRV in breve. Queste candele speciali forniscono un vantaggio statistico da cui i trader possono trarre vantaggio. L’articolo ti mostrerà come riconoscere e trarre profitto da XRV.

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Come scoprire i modelli XRV

Chiamiamo intervallo una differenza con criteri definiti basati su alti e bassi. Può trattarsi di una singola candela o di un’intera serie di candelieri. Un ampio intervallo di una singola candela indica sempre che i partecipanti al mercato sono emotivi. Se anche la candela ha un volume superiore alla media, conferma la potenza desiderata del movimrnto ed è un modello XRV.

Nel trading, questo può essere inteso come “l’onda del palo della recinzione”.

I modelli XRV possono essere trovati a tutti i livelli temporali. Possono essere grafici intraday o grafici settimanali. Se partiamo da un grafico giornaliero, questa è un’aggiunta eccellente, perché nel giorno di trading successivo possiamo definire possibili zone di supporto e resistenza nel corso intraday e otteniamo un migliore controllo del rischio. Ad esempio, inserire un ordine stop loss su una posizione long e costruirlo al di sotto del chiaro supporto intraday di 5 minuti presenta un vantaggio. Pertanto, l’ordine stop non dovrebbe poter essere attivato da un movimento casuale. E se l’ordine stop viene comunque attivato, la perdita relativa è piccola. A volte gli obiettivi di prezzo sorgono perché si è precedentemente formata una resistenza. Ciò a sua volta significa che possiamo fissare un obiettivo sensato. Tuttavia, il caso ideale si presenta quando lasciamo che la posizione long aperta duri fino alla fine della giornata di trading e i profitti vengano generati continuamente. Finché la posizione aperta mostra tendenze rialziste, dovrebbe essere chiusa solo alla fine della giornata di trading.

Esistono due tipi di modelli grafici XRV

Modello XRV tipo 1

Il primo pattern XRV si verifica quando un movimento di trend subisce un breve pullback e poi tenta di rompere nuovamente nella direzione del trend (vedi figure 1 e 2).

Le regole per un acquisto sono le seguenti:

1. Un titolo mostra un trend al rialzo e poi si inverte. La battuta d’arresto non deve aver superato il precedente minimo relativo.

2. Una rottura dal pullback con l’XRV è probabile quando la candela ha il range più ampio degli ultimi dieci giorni di trading, preferibilmente con un volume maggiore.

3. L’ingresso long avviene il giorno di trading successivo a 0,10$ (o un tick/pip) sopra la precedente candela XRV nella direzione del breakout.

4. Per la gestione delle operazioni è determinante l’andamento intraday del giorno di trading successivo. Il prezzo stop è fissato al di sotto del supporto più vicino possibile sul grafico a 5 minuti. La posizione è idealmente chiusa alla fine della giornata. In alternativa, una resistenza intraday può definire un obiettivo di prezzo. Nel peggiore dei casi, la posizione viene chiusa tramite un ordine stop. Le regole si applicano anche alle posizioni short in forma inversa.

Modello XRV tipo 2

Il secondo pattern grafico XRV si verifica quando un movimento di mercato si ferma e forma un consolidamento prolungato nel tempo. Questa volta stiamo cercando un XRV che possa esibirsi sia a favore che contro la tendenza. L’unica cosa importante è che la fase di consolidamento termini con il pattern XRV (vedi figure 3 e 4).

Le regole per un ingresso long di Tipo 2 sono le seguenti:

1. Un titolo che tende al rialzo si consolida per diversi giorni.

2. Una rottura dal consolidamento avviene dopo il range più ampio degli ultimi dieci giorni di trading, preferibilmente con volumi elevati.

3. L’ingresso long avviene il giorno di trading successivo a $ 0,10 (o un tick/pip) sopra la precedente candela XRV nella direzione del breakout.

4. Per la gestione dei trade è determinante l’andamento intraday del giorno di trasing successivo. Il prezzo stop è fissato al di sotto del supporto più vicino possibile sul grafico a 5 minuti. La posizione è idealmente chiusa alla fine della giornata. In alternativa, una resistenza intraday può definire un prezzo obiettivo. Nel peggiore dei casi, la posizione viene chiusa tramite un ordine stop.

Successo del modello XRV

Aderendo all’interpretazione più rigorosa delle regole di trading citate, il modello XRV ha ottenuto risultati significativi ogni anno dal 2006. Quando si trada una posizione fissa di 1.000 azioni, il modello XRV ha prodotto un rendimento medio annuo del 20,39%. Se si tiene conto anche del fatto che un conto da $ 100.000 potrebbe in genere sfruttare più di 1.000 azioni per operazione, sarebbe possibile un aumento significativo dei rendimenti. Logicamente, questo aumenta anche il rischio. La caratteristica più significativa del pattern XRV è la sua stabilità a lungo termine e il fatto che tende a performare ancora meglio sul lato short del mercato. La storia del trading mostra che le vendite allo scoperto sono più redditizie perché la paura è un’emozione forte e il panico fa sì che il movimento al ribasso continui. I rendimenti qui menzionati non sono stati ottimizzati attraverso l’adattamento della curva o il backtesting, ma rappresentano il risultato effettivo per il modello XRV. Ogni operazione si basa sulle regole citate e viene elaborata secondo rigorosi criteri di gestione del denaro al fine di garantire la massima riproducibilità possibile.

Conclusione

Il modello XRV è universalmente applicabile e si basa sulla psicologia della folla. Ecco perché funziona in qualsiasi intervallo di tempo. L’applicazione standard avviene tramite il segnale giornaliero XRV e poi tramite la gestione delle operazioni nel grafico a 5 minuti. Il principio di base può essere implementato anche utilizzando un grafico settimanale e poi gestito nel grafico giornaliero. In questo contesto sarebbe però importante utilizzare oggetti di trading che vengono negoziati in borsa per più o meno 24 ore. Con le azioni e i consueti gap di prezzo in apertura, è probabile che le cose si facciano difficili. Il principio del successo dipende dal dinamismo continuo.

Regole di trading per la strategia XRV

Nome della strategia: Setup XRV

Orizzonte temporale: Grafico giornaliero (setup) e grafico a 5 minuti (trade)

Setup: I titoli in trend sperimentano battute d’arresto o consolidamenti; La candela XRV esce dalla pausa con il range più ampio negli ultimi dieci giorni di trading

Ingresso: Long: 0,10 sopra il massimo di breakout

Short: 0,10 sotto il minimo di breakout

Stop Loss:

Long: supporto intraday inferiore a 5 minuti

Short: resistenza intraday superiore a 5 minuti

Entrambi gli stop si basano sull’azione del prezzo alla data di setup

Presa dei profitti: Long: Resistenza giornaliera

Short: Supporto giornaliero

Trailing Stop: Se viene raggiunto il 50% del target di profitto, stop in pari; Se viene raggiunto l’obiettivo di profitto di $ 0,10, stop al livello dell’obiettivo di profitto del 50%.

Gestione del rischio e del denaro:

Assegnare il capitale del trading giornaliero equamente a ciascuna operazione pianificata; Il rapporto rischio/rendimento è almeno 1:1

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