I numeri mentono?

14 marzo 2018Forse si, forse no, forse sono solo dati spediti in modo diverso, forse non sono “uguali” per tutti. Non so, non saprei dare una risposta precisa e univoca. Mi limito a constatare che i numeri sono differenti e quindi? Mentono? Non saprei dare una risposta precisa nemmeno qui. Quello che noto è che a fronte dello stesso strumento, in questo caso Fib e Minifib, i grafici differiscono da un broker all’altro, soprattutto sull’argomento cui mi sto incasinando ultimamente, i volumi.Se a fronte di grafici a barre dei prezzi siamo “quasi identici” cambia parecchio il discorso sui volumi.Guardiamo la figura 1.F1) Prototipo di indicatore sui volumi3 grafici con i volumi in realtime del future Fib.Fonte: dati Bruno PrelliCome si vede chiaramente nella figura 1 vediamo 3 grafici distinti, dove ognuno ha un suo andamento rispetto al baricentro, che è posto come linea dello 0 (zero). La cosa di per sé ci potrebbe stare se non fosse altro che tutti e 3 si riferiscono ai volumi in realtime del future Fib, l’unica differenza che esiste nel settaggio è la provenienza del flusso dati. Sono 3 flussi in realtime differenti.Si vede senza ombra di dubbio che la gestione del dato “volume” è un dato “anomalo”. Io mi aspettavo di avere 3 grafici identici, uguali, usando un termine geometrico dovevo ottenere tre grafici congruenti. Invece vedo e ottengo tre grafici molto diversi con conseguente operatività diversa. Anche i risultati, le performances sono molto diverse. Questi grafici sono “speciali” e senza addentrarci troppo nei particolari, può essere che il flusso dati e soprattutto il flusso dei valori debba essere in qualche modo rettificato, questo sarà un punto su cui dovrò lavorare in futuro, ma quello che invece dovrebbe essere congruente senza ombra di dubbio è se io imposto grafici “normali” ad esempio a 2min o 5min, DEVO ottenere grafici identici senza ombra di dubbio se i numeri non mentono. Al limite ci possono essere piccole differenze ma sicuramente non è tollerabile una rappresentazione come in figura 1.Questo è quello che ne scaturisce dalle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 marzo 2018 su grafici settati a 2minuti, vedasi figura 2.F2) 3 grafici con i volumi al lavoro l’8 e il 9 marzoNella parte superiore della foto è visibile la quantità di contratti scambiati ogni 2 minuti negli ultimi due giorni di borsa (8-9 marzo) mentre nella parte sottostante della stessa si vede lo sviluppo del prototipo dell’indicatore. Fonte: dati Bruno PrelliAnalizzando la figura 2 si percepisce anche dai numeri come i grafici siano abbastanza simili quello centrale (1498) e quello a destra (1460) mentre è parecchio differente il grafico di sinistra (24).I numeri mentono?Non so se mentono, certamente NON sono identici, mi viene da pensare che il flusso dati da broker a broker varia o comunque sia leggermente differente, anche mettendo a confronto time frame “a tempo” ben definito. Se l’apertura inizia alle 09.00 e termina alle 20.30 mi aspetto che il flusso dati, il flusso dei prezzi e anche dei volumi sia identico per tutti o no? Chiedo troppo? Siamo nell’era dei computer e se 2+2 fa 4 anche qui mi aspetterei di avere lo stesso risultato.Una risposta parziale l’avrei al problema della diversità dei grafici. L’indicatore prototipo NON ha rilevato correttamente un segnale, può essere, e quindi gestisce la sommatoria dei volumi in modo errato di conseguenza. L’altra possibilità è che ci siano leggere differenze di rilevazione del prezzo allo scadere dei 2 minuti e quindi al formarsi della nuova barra. Tale differenza può determinare l’attivazione di un segnale o meno, basta anche 1 tick per attivare o no il segnale, di conseguenza anche qui avremo una errata sommatoria dei volumi.Bene, senza tediarvi in aspetti che saranno sottoposti ad indagine e a risoluzione, il problema che emerge è che noi si trada sui numeri che riceviamo e che si danno per scontato siano corretti. Per esperienza, avendo ben 5 flussi dati in realtime da broker differenti, posso dire che ognuno è a sé, sono simili ma non uguali. Se sui grafici di prezzo tale variazione è poco influente e i grafici possiamo ritenerli simili non posso dire che ciò valga anche per il dato dei volumi soprattutto se si fanno grafici “particolari”. Ora ad onor di cronaca devo dire che il grafico “giusto” dei volumi è quello centrale riferendomi alla figura 1 e figura 2. Quello è lo sviluppo corretto, è quello che avrei dovuto ottenere anche sui grafici di destra e di sinistra, mi scappa da ridere perché è un po’ quello che avviene in politica, né a destra né a sinistra si riesce a fare le cose sensate! Eppure sarebbe così semplice. Well, come dicono gli inglesi, di lavoro ce n’è ancora parecchio prima di ottenere un qualcosa di valido e soprattutto sicuro e affidabile ma la strada è decisamente interessante.Ora passando invece all’operatività credo che per i prossimi giorni continuerò i test sui volumi visto che non mi piace molto operare in prossimità delle scadenze delle tre streghe però hanno dato un bel segnale e soprattutto definito in modo chiaro quali sono i limiti da sfondare. Partiamo dal Dax ma prima riporto una curiosità. Io non impazzisco per le ricerche di grafici strani e né per combinazioni strane però ho una serie di grafici simili e che tengo sotto controllo dandogli un’occhiata di tanto in tanto visto che sono grafici a lunghissimo periodo. Ho comunque gli allarmi impostati automatici.F3) Dax futureDax mensile con applicato un arco.Fonte: dati Bull & Bear FinanceDi grafici simili con applicato un arco, una parabola o una evolvente, (chi si ricorda Parvol del dottor Cantore?), ne ho parecchi preimpostati ed è interessante come molte volte avvenga un ritracciamento proprio in prossimità del punto di massima pendenza, come da manuale. Io li ho impostati tutti su grafici a lunghissimo e inizio a tracciarli e a considerarli solo se ho almeno 3 o 4 punti decisamente validi. Non aggiungo altro. Torniamo più nel breve e prendendo spunto dal grafico presentato qualche articolo fa dissi che 11700 era l’area di T1 annuale, quella denominata “T1Ydw”, per cui in un modo o nell’altro ci saremmo dovuti arrivare finché non si fosse ripreso il 12711. Così è stato e con un movimento rapido, di toccata e fuga, si è andati a stabilire i confini operativi.F4) Dax futureDax, grafico giornaliero con i livelli per l’anno in corso riportato in un articolo precedente.Fonte: dati WeBankOra i giochi son fatti, ci sono tutti i livelli ed è facile stabilire e delimitare le aree operative.Ci sono due macro aree attualmente, quella compresa tra 12711 e 11700, e quella compresa tra 12918 e 13600. Ora spiegare il comportamento operativo richiede parecchio spazio e non è nemmeno la sede per farlo. Diciamo che operativamente parlando se la mia visione è ribassista o ho segnali ribassisti dall’indicatore usato cercherò tali ingressi nei pressi di 12600/711 oppure su a 13500/600.Se cerco segnali long entrerò in area 11700 o sopra 12918. Questo è in linea di principio. Consiglio: controllate anche le proiezioni del mio amico Paolo Tommasini, se le due cose hanno valori simili e alle volte sono quasi uguali allora il segnale è fortissimo. SSSShhh, non vi ho detto niente!! Non ditelo a nessuno.Stessa cosa vale per il Future di casa nostra. Abbiamo due aree ben definite, una di long compresa tra 21400/600 che oltretutto è un bellissimo doppio minimo e area 22800/23000 e lì se ci arrivasse nei prossimi giorni sarebbero ben quattro i test per cui attenzione ad un possibile breakout! Aprirebbero le porte per 24000.F5) Fib FutureFib grafico daily, è visibile il doppio minimo formatosi recentemente.Fonte: dati WeBankBene, direi che per ora è tutto. L’articolo è già diventato lunghissimo, posso aggiungere che sull’azionariato italiano ci sono dei titoli interessanti che hanno fatto correzioni che si potrebbero sfruttare con ingressi long ma questo è un compito che lascio a voi.Buon trading e sempre stop in canna. Bruno Prelli Bruno Prelli, mi avvicino ai mercati finanziari nel 1993 che da allora seguo costantemente e opero per gestire i miei investimenti. Ho partecipato a diversi concorsi fra cui le 2 edizioni della TRADERS’ Cup ottenendo un secondo posto nel 2014 sulle azioni e il primo posto nell’edizione 2015 sezione algotrading. Seguo costantemente i future sugli indici azionari e sulle azioni italiane. Attivo sui social o tramite il mio canale www.privatetrading.it