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BINGO!

7 marzo 2018

Che sia la volta buona? Si spera sempre, del resto il trading è questo, sperare di fare l’operazione giusta. Chiamala speranza, chiamala pianificazione, chiamala come vuoi ma una cosa è certa: è il mercato che comanda ed è sempre il mercato che deciderà se premiarti o bastonarti. Quello che si può fare è cercare di gestire al meglio nell’attesa della risposta e mica per niente si è sviluppata tutta quella branchia che va sotto il nome di money management.

Oppure: sai cosa vuole fare il mercato!

Già, il mercato, ma chi è? Bella domanda.

Lasciamo stare tutte le definizioni letterali e quant’altro. Per me il mercato, e come al solito ripeto “per me”, è quella entità invisibile ma molto reale e terrena che mi rema contro! Quella che mi dà un contratto in vendita quando io voglio fare un BUY, ed è la stessa che me lo acquista quando io voglio fare un SELL.

Non è certo il signor Rossi di turno e né il signor Bianchi e nemmeno il signor Verdi che si presentano come controparte, bensì è il “mercato” chiamiamolo così, che mi rifila il contratto opposto al mio. Io come tutti spero di essere stato più furbo, bravo ed essermi messo dalla parte giusta. Del resto ci ho passato ore a studiare l’operazione e pianificarla. Stessa cosa lo pensa “l’altro”. La differenza?

E’ enorme. Io il mercato non lo muovo, lo subisco, “l’altro” invece probabilmente lo muove, eccome se lo muove. Vi è mai capitato di entrare al prezzo stabilito e vedere che subito l’operazione va in perdita. Beh è quasi una cosa normale, una cosa sistematica. Appunto, sistematica. Provare ad inserire uno dopo l’altro una quantità elevata di ordini e ci si accorgerà come poco per volta il mercato si sposta “contro”. Questo esperimento è simulabile molto bene più che sui future sui CFD visto che si riesce a gestire la “dimensione” della quantità. Usando i micro lotti anche a passi di 0,01 le perdite si riesce a limitarle a cifre “relativamente contenute”. Il discorso non cambia nemmeno sui future, provare ad inserire molteplici mini Fib. Certo che qui il costo commissioni e il rischio è tutto più amplificato, eccetto quanto detto. Avviene lo stesso movimento. Ora alla luce di ciò mi piacerebbe sapere se dietro al mio inserimento ci sta un omino, piccino piccino, che mi sta aspettando con la clava in mano o se invece c’è un bel server con un mega programma che analizza e “controlla“ la situazione e decide sapendo che le mie possibilità sono “limitate” mentre le sue sono “teoricamente infinite”! In teoria sarò io il primo a dire STOP proprio perché le mie disponibilità sono limitate. Dove voglio arrivare con tutte queste parole?
Ai volumi. Si esatto ai volumi.

F1) Fib/MiniFib

Nella figura 1 è visualizzato il prototipo dell’indicatore con relativo trading system con integrazione dei volumi.
Fonte: dati Bull & Bear Finance, indicatore proprietario Bruno Prelli

Sveglia Bruno, ma se nell’articolo precedente hai detto che i volumi servono a niente!! E confermo tale punto di vista ma sottolineo che dissi anche: finché non si fosse scoperto un modo di sapere distinguere se stanno spingendo da una parte o dall’altra e soprattutto se sono le “mani forti” a farlo. In tale caso avendo una risposta affermativa i volumi sarebbero una cartina tornasole ed un ottimo indicatore.

Ecco, la risposta a questo quesito sarebbe l’anello mancante, l’anello di congiunzione, quello che ti permette di completare una logica, anzi, LA LOGICA. E’ come avere due tratti di strada completati uno di qua e l’altro di là, sai che potrebbero funzionare, ne hai la sensazione e anche le controprove ma manca ancora quel tassello che unisce le due strade.

Hai la direzione, presunta, hai i target, presunti, c’è il segnale ma pure quello è stimato. Se si avesse anche la direzione dei volumi delle mani forti allora sì che il segnale assumerebbe non più solo il valore di “stima presunta” ma di conferma.

F2) Dax/MiniDax

Nella figura 2 è visibile l’indicatore nel grafico di sinistra, a destra le proiezioni del Tsi revolution. Vi invito a notare i valori daily estremo up 12082 a rialzo e estremo down a ribasso 11887. Per i più curiosi: andate a guardare il grafico intraday della giornata di oggi che ancora non si è conclusa, venerdì 2 marzo 2018.
Fonte: dati Webank, indicatori proprietari Bruno Prelli

Questo è il campo di lavoro, il cantiere su cui sto lavorando da parecchio tempo e soprattutto negli ultimi mesi, le ricerche, i progressi e gli investimenti sono finalizzati al “tassello mancante” per chiudere il cerchio, unire le due strade. Si riuscirà a fare BINGO? Ci conto perché lo considero il “mio” anello mancante.

Tutto quanto viene svolto a mercato reale, con operazioni reali, soldi reali e guadagni e perdite reali. Niente backtest e paper trading. Perché? Perché esiste un abisso tra il trading simulato e il trading reale. Se è vero che il trading simulato ti permette di vedere come si comporta un determinato algoritmo è soprattutto vera una cosa, non si ha l’impatto sull’ordine che si avrebbe con gli ordini reali. La differenza sostanziale ed enorme è che sugli ordini reali c’è una controparte reale che sta operando realmente, l’impatto e ciò che avverrà, è quindi sconosciuto. Il lavoro sugli archivi storici manca di quella componente “reale” che è il comportamento di quello che più sopra ho chiamato “mercato”, ma leggasi mano forte, leggasi colui o coloro che muovono realmente il mercato.

Tutto questo impatto usando un archivio storico non lo si ha ed è uno dei punti cruciali dove molti trading system falliscono. Mancano di quella componente che è dettata da un ordine reale, il “mercato” che tendenzialmente ti fa andare contro l’operazione. E’ una sottigliezza ma di una importanza non indifferente. Tutto ciò ha dei costi purtroppo non indifferenti perché si è a mercato realmente con conseguenze non sempre piacevoli. Troppe volte ho visto sistemi guadagnare “sulla carta” e perdere “nel reale”. A proposito di questo, ricordate che vi avevo detto di voler far partire in reale un trading system sulla MT4? Bene l’ho fatto, risultato dopo quasi 2 mesi? Loss naturalmente. Se andate a vedere il sito e le performances riportate dal produttore ma di cui non dico il nome (non voglio querele!) c’è un abisso tra le performances ottenute da me e quelle riportate sul sito e nelle brochure della pubblicità. Eppure ho messo tutti i cross usati, stesse impostazioni, (le ho richieste identiche) risultati enormemente diversi. Mistero della fede e x dollari buttati. Ma ho voluto togliermi lo sfizio!
Ora tornando a noi, alle cose serie e ai volumi. Vi riporto questo grafico di come sembra si comportino “le mani”. Vedasi figura 3.

F3) Prototipo di indicatore sui volumi

Prototipo di indicatore sui volumi che tenta di decifrare dove stanno andando le “mani forti”.
Fonte: dati Bul & Bear Finance, indicatore proprietario di Bruno Prelli

Nella figura 3 possiamo vedere come “dato un baricentro” tendenzialmente la direzione, il movimento delle “mani” sia piuttosto univoco. Per rendere meglio l’idea di cosa voglio dire posso usare il prezzo open, sappiamo tutti che se voglio avere una giornata positiva il prezzo tendenzialmente dovrebbe stare sopra open e soprattutto chiudere la giornata sopra di esso. Viceversa se dovrà essere una giornata negativa, avremo tendenzialmente che il prezzo stia, ma soprattutto al termine della sessione, sia sotto open.

Stessa cosa per i volumi delle “mani”, se i prezzi devono salire anche i volumi devono stare sopra il baricentro ed avere tendenzialmente un incremento positivo. Viceversa se i volumi stanno sotto il baricentro la giornata non potrà che essere negativa. Questa “cosa” è ancora più di aiuto quando avremo che il prezzo è sopra open (quindi apparentemente a rialzo) mentre i volumi sono sotto baricentro (tendenzialmente a ribasso) ossia le classiche divergenze. Secondo voi in questo caso i prezzi saliranno o scenderanno? Tranquilli, scenderanno! Ecco un esempio semplice dove l’analisi dei volumi calcolata in questo modo aiuta tantissimo a scremare le operazioni. Ma non basta questo, non mi accontento e si cerca di più, sono identificabili gli swing, né più né meno come quelli che avvengono sul grafico del prezzo, solo che lo si riscontra sul mio grafico delle “mani”. Se il prezzo sta salendo mentre l’indicatore (cui ancora non ho dato un nome) torna indietro è sicuro al 100% che la spinta a salire smette e storna pure il prezzo.

Ecco, questo è il mio lavoro, la strada su cui sto investendo studi, ricerche e capitali, per me è il futuro. Capire cosa vuol fare e cosa sta facendo chi è in grado di muovere il mercato. Una grande e bella sfida molto impegnativa e stimolante.
La mia idea sui volumi? Rimane la solita, non servono a niente… eccetto che in questo caso!


Bruno Prelli



Bruno Prelli, mi avvicino ai mercati finanziari nel 1993 che da allora seguo costantemente e opero per gestire i miei investimenti. Ho partecipato a diversi concorsi fra cui le 2 edizioni della TRADERS' Cup ottenendo un secondo posto nel 2014 sulle azioni e il primo posto nell'edizione 2015 sezione algotrading. Seguo costantemente i future sugli indici azionari e sulle azioni italiane. Attivo sui social o tramite il mio canale www.privatetrading.it

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