L’esame delle statistiche operative come aiuto per preservare il capitale psicologico

20 giugno 2018Riceviamo da Money.it e pubblichiamo per i nostri lettoriIn un contesto di mercato sempre più complesso e mutevole, la strategia adottata è diventata quasi un aspetto secondario rispetto all’importanza dell’aspetto psicologico: oltre al capitale monetario effettivamente a disposizione, il trader deve infatti tenere assolutamente a mente che è il capitale psicologico a far da padrone. Se esso si riduce eccessivamente, finirà per erodere anche quello monetario.Un buon metodo per ridurre l’impatto psicologico degli inevitabili drawdown che prima o poi colpiscono chiunque, è, secondo Money.it, quello di raccogliere delle statistiche sulla propria operatività.Dopo aver quindi scelto una strategia operativa adatta alle proprie esigenze, bisogna testarla in un conto demo oppure in un conto reale a basso capitale. Così facendo, si può avere uno storico affidabile della strategia il più oggettivo possibile: i fattori psicologici quindi non influiranno o influiranno in maniera relativa in questo modo.I dati che ogni trader dovrebbe estrapolare da uno storico fatto in questo modo sono le percentuali di operazioni in guadagno e in perdita, il drawdown ed il rapporto medio di rischio rendimento. Da notare come il campione preso in esame deve essere di almeno 100 operazioni.Si deve inoltre aver cura di adottare un corretto modello di money management anche durante le simulazioni così da avere i dati corretti anche nel worst case scenario.Una volta analizzate le informazioni, si può entrare nel mercato con capitali più ingenti avendo la consapevolezza però di sapere nei minimi particolari come funziona la propria strategia sia nei casi migliori che in quelli peggiori.Viceversa, se si dovesse notare che la metodologia operativa non dà i frutti sperati, con delle semplici accortezze si può aggiustare e farla così diventare profittevole. Un esempio potrebbe essere quello di scegliere solo un lato dell’operatività, a seconda di quale risulta essere il lato più profittevole, oppure quello di ridurre il rapporto rischio rendimento se si nota che il più delle volte operazioni in profitto diventano operazioni in perdita.Se ad esempio si è osservato che la propria strategia con un rapporto rischio rendimento favorevole (poniamo 1:1,25) è profittevole almeno nel 50% dei casi, si avrà molta più tranquillità operativa nell’operare anche dopo una serie di tre o quattro stop loss consecutivi. A favorire questo proprio la simulazione: nella fase di back testing probabilmente ci si sarà imbattuti in un caso simile e si saprà come affrontare in un modo più tranquillo la situazione.Queste semplici accortezze possono arginare il deterioramento del capitale psicologico, considerato dai più come il problema più grande dei trader. Se si impara a conoscere la propria metodologia anche a livello di dati e non solo a livello operativo i risultati possono migliorare in maniera notevole. Dalla Redazione di TRADERS’ Magazine